フォト
無料ブログはココログ

人気ブログランキング


にほんブログ村

人気ブログランキング

« 2015年7月 | トップページ | 2015年9月 »

2015年8月

2015年8月31日 (月)

投資主体別売買動向 8月第3週

直近週( 8月 第3週) 
⦿全体の状況+118,439(
「買い越し」転換)。

海外投資家                ▲400,470
生損保                           +5,331
銀行                        +7,607
信託銀行                    ▲8,947
その他金融                    +9,671
事業法人                  +167,110
その他法人                +11,734
投信                        ▲619
個人                      +327,023
(内信用)                ( +130,069) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-8,057( 「売り越し」継続)。

海外投資家                ▲317,912
生損保                           +2,022
銀行                          +837
信託銀行                 +109,700
その他金融                 +10,313
事業法人                  +94,140
その他法人                 +2,805
投信                     +10,947
個人                      +80,767
(内信用)                ( +91,034 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越」転換。
✤③信託銀行は 「買い越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

8月28日時点における空売り比率状況

【8月28日時点】

●注文合計 3,730,842百万円

実注文 
2,380,775百万円  63.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,143,590百万円  30.7%

空売り(価格規制なし)
206,477百万円  5.5%

空売り合計1,350 ,067 36.2%     ※前回と同じ。
-----------------------------------

※30%台が続いています。

【前回の状況】

●注文合計 5,109,511百万円

実注文 
3,260,155百万円  63.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,480,901百万円  29.0%

空売り(価格規制なし)
368,455百万円  7.2%
空売り合計
1,849,356  36.2%     ※前回より2.9P増加。
-----------------------------------

※30%台が続いています。

 

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

8月31日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 7月鉱工業生産速報(前月比予想:+0.1%、6月:+1.1%)

<海外>
・15:00 独・7月小売売上高(前月比予想:+1.3%、6月:-2.3%)
・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.1%、7月:+0.2%)
・ロンドン休場(英バンクホリデー)

2015年8月28日 (金)

8月28日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,136.32円  前日比+561.88円

☆25間正味増減-1,408.21円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,822

・値下がり数
61

騰落レシオ
86.71%(前日比(+9.07P)

●RSI
33.1%前日比(+7.2P)

●出来高状況
295,977万株(25日移動平均(253,986万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+16.53%【前日比(+3.43P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,487.0円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )  前日比-59.9円

④25日移動平均線
20060.0円 ( 当日株価との乖離率-4.6%  )   前日比-56.3円

⑤75日移動平均線 
20,256.6円 ( 当日株価との乖離率-5.5%  )   前日比-5.8円

8月28日 重要指標発表予定

<国内>
・08:30 7月全国消費者物価指数(生鮮品除く)(前年比予想:-0.2%、6月:+0.1%)
・08:30 7月失業率(予想:3.4%、6月:3.4%)
・08:30 7月有効求人倍率(予想:1.19倍、6月:1.19倍)

<海外>
・21:00 独・8月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.1%、7月:+0.2%)
・21:30 米・7月個人所得(前月比予想:+0.4%、6月:+0.4%)
・21:30 米・7月個人消費支出(PCE)(前月比予想:+0.4%、6月:+0.2%)
・21:30 米・7月コアPCE価格指数(前年比予想:+1.3%、6月:+1.3%)

8月27日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,574.44円  前日比+197.61円

☆25間正味増減-2,109.51円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,369

・値下がり数
448

騰落レシオ
77.63%(前日比(+0.65P)

●RSI
25.9%前日比(+2.4P)

●出来高状況
282,017万株(25日移動平均(249,339万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+13.1%【前日比(-27.3P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,546.9円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-291.8円

④25日移動平均線
20,116.3円 ( 当日株価との乖離率-7.1%  )   前日比-84.4円

⑤75日移動平均線 
20,262.4円 ( 当日株価との乖離率-8.3%  )   前日比-15.9円

2015年8月27日 (木)

8月27日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況

<海外>
・17:00 ユーロ圏・7月マネーサプライM3(前年比予想:+4.9%、6月:+5.0%)
・21:30 米・新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:27.7万件)
・21:30 米・4-6月期GDP改定値(前期比年率予想:+3.2%、速報値:+2.3%)
・23:00 米・7月中古住宅販売成約指数(前月比予想:+1.0%、6月:-1.8%)
・02:00 米財務省7年債入札(290億ドル)

2015年8月26日 (水)

8月26日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,376.83円  前日比+570.13円

☆25間正味増減-2,216.84円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,792

・値下がり数
92

騰落レシオ
76.98%(前日比(+9.70P)

●RSI
23.5%前日比(+10.4P)

●出来高状況
344,739万株(25日移動平均(245,422万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+40.47%【前日比(-56.81P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,838.7円 ( 当日株価との乖離率-2.5%  )  前日比-369.2円

④25日移動平均線
20,200.7円 ( 当日株価との乖離率-9.0%  )   前日比-88.7円

⑤75日移動平均線 
20,278.2円 ( 当日株価との乖離率-9.4%  )   前日比-16.6円
※RSIの数値は異常です。

諸指標に注目!

❒PER 14.11倍(2014/7以来の低水準)

❒PBR 1.21倍(2014/10以来の低い水準)

❒配当利回り 1.61%(2014/10と同じ高い水準)

8月26日 重要指標発表予定

<海外>
・21:30 米・7月耐久財受注(前月比予想:-0.4%、6月:+3.4%)
・02:00 米財務省5年債入札(350億ドル)

8月25日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,806.70円  前日比-733.98円

☆25間正味増減-3,35.27円

●騰落銘柄数
・値上がり数
116

・値下がり数
1,751

騰落レシオ
67.28%(前日比(-7.79P)

●RSI
13.1%前日比(-5.6P)

●出来高状況
474,004万株(25日移動平均(240,278万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+97.27%【前日比(+24.99P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,207.9円 ( 当日株価との乖離率-7.3%  )  前日比-549.6円

④25日移動平均線
20,289.4円 ( 当日株価との乖離率-12.2%  )   前日比-121.4円

⑤75日移動平均線 
20,294.9円 ( 当日株価との乖離率-12.3%  )   前日比-24.2円
※RSIの数値は異常です。

※騰落レシオ、移動平均線乖離率等々の指標は「過剰反応」による状況をしめしていると言える状況です。

2015年8月25日 (火)

8月24日時点における空売り比率状況

【8月24日時点】

●注文合計 5,109,511百万円

実注文 
3,260,155百万円  63.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,480,901百万円  29.0%

空売り(価格規制なし)
368,455百万円  7.2%
空売り合計
1,849,356  36.2%     ※前回より2.9P増加。
-----------------------------------

※30%台が続いています。

【前回の状況】
●注文合計 3,456,770百万円

実注文 
2,306,200百万円  66.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
962,594百万円  27.8%

空売り(価格規制なし)
187,976百万円  5.4%
空売り合計
1,150,570   33.3%
----------------------
※30%台が続いています。

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

投資主体別売買動向 8月第2週

直近週( 8月 第2週) 
⦿全体の状況-8,057(
「売り越し」継続)。

海外投資家                ▲317,912
生損保                           +2,022
銀行                          +837
信託銀行                 +109,700
その他金融                 +10,313
事業法人                  +94,140
その他法人                 +2,805
投信                     +10,947
個人                      +80,767
(内信用)                ( +91,034 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越」転換。
✤③信託銀行は 「買い越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-127,978( 「売り越し」転換)。

海外投資家                 +267,200
生損保                         ▲2,891
銀行                      ▲7,935
信託銀行                 ▲93,920
その他金融                   +3,171
事業法人                    +31,489
その他法人                 ▲1,121
投信                     ▲73,630
個人                     ▲250,341
(内信用)                ( +28,609 ) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 24日 購入額            337億円
✤8月 21日 購入額            337億円
✤8月 20日 購入額            337億円
✤8月 19日 購入額            337億円
✤8月 13日 購入額            337億円
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計            2,683億円 

8月までの購入累計額   22,012億円

✤買付枠未消化残       7,988億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月25日 重要指標発表予定

<国内>
・12:45   40年国債入札の結果発表

<海外>
・15:00 独・4-6月期国内総生産改定値(前年比予想:+1.6%、速報値:+1.6%)
・17:00 独・8月IFO企業景況感指数(予想:107.6、7月:108.0)
・22:00 米・6月FHFA住宅価格指数(前月比予想:+0.4%、5月:+0.4%)
・23:00 米・7月新築住宅販売件数(予想:51万戸、6月:48.2万戸)
・23:00 米・8月消費者信頼感指数(予想:93.4、7月:90.9)
・02:00 米財務省2年債入札(260億ドル)

8月24日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,540.68円  前日比-895.15円

☆25間正味増減-2,110.24円

●騰落銘柄数
・値上がり数
8

・値下がり数
1,880

騰落レシオ
74.99%(前日比(-6.1P)

●RSI
18.7%前日比(-7.1P)

●出来高状況
394,933万株(25日移動平均(229,231万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+72.29%【前日比(+47.12P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,757.4円 ( 当日株価との乖離率6.2%  )  前日比-415.9円

④25日移動平均線
20,410.8円 ( 当日株価との乖離率9.2%  )   前日比-84.4円

⑤75日移動平均線 
20,319.1円 ( 当日株価との乖離率-8.8%  )   前日比-11.2円

2015年8月21日 (金)

8月21日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,435.83円  前日比-597.69円

☆25間正味増減-1,164.29円

●騰落銘柄数
・値上がり数
33

・値下がり数
1,854

騰落レシオ
81.09%(前日比(-9.82P)

●RSI
25.8%前日比(-8.3P)

●出来高状況
276,527万株(25日移動平均(220,926万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+25.17%【前日比(+28.29P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,173.3円 ( 当日株価との乖離率-3.1%  )  前日比-216.3円

④25日移動平均線
20,495.2円 ( 当日株価との乖離率-5.2%  )   前日比-46.6円

⑤75日移動平均線 
20,330.2円 ( 当日株価との乖離率-4.4%  )   前日比+1.9円

8月21日 重要指標発表予定

<海外>
・16:30 独・8月総合PMI速報値(予想:53.6、7月:53.7)
・17:00 ユーロ圏・8月製造業PMI速報値(予想:52.2、7月:52.4)
・17:00 ユーロ圏・8月サービス業PMI速報値(予想:54.0、7月:54.0)
・17:00 ユーロ圏・8月総合PMI速報値(予想:53.7、7月:53.9)
・22:45 米・8月製造業PMI速報値(予想:53.9、7月:53.8)

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 20日 購入額            337億円
✤8月 19日 購入額            337億円
✤8月 13日 購入額            337億円
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計            2,009億円 

8月までの購入累計額   21,338億円

✤買付枠未消化残       8,662億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

2015年8月20日 (木)

8月20日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,033.52円  前日比-189.11円

☆25間正味増減-429.81円

●騰落銘柄数
・値上がり数
240

・値下がり数
1,580

騰落レシオ
90.90%(前日比(-8.16P)

●RSI
34.1%前日比(-6.6P)

●出来高状況
211,557万株(25日移動平均(218,375万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.12%【前日比(+0.60P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,390.1円 ( 当日株価との乖離率-1.7%  )  前日比-112.4円

④25日移動平均線
20,541.8円 ( 当日株価との乖離率-2.5%  )   前日比-17.2円

⑤75日移動平均線 
20,328.3円 ( 当日株価との乖離率-1.5%  )   前日比+6.7円

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 19日 購入額            337億円
✤8月 13日 購入額            337億円
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計            1,672億円 

8月までの購入累計額   21,001億円

✤買付枠未消化残       8,999億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月20日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況

<海外>
・21:30 米・新規失業保険申請件数(予想:27万件、前回:27.4万件)
・23:00 米・7月中古住宅販売(予想:543万戸、6月:549万戸)
・23:00 米・7月景気先行指数(前月比予想:+0.2%、6月:+0.6%)

2015年8月19日 (水)

8月19日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,222.63円  前日比-331.84円

☆25間正味増減-162.70円

●騰落銘柄数
・値上がり数
169

・値下がり数
1,652

騰落レシオ
99.06%(前日比(-14.49P)

●RSI
40.7%前日比(-1.6P)

●出来高状況
209,975万株(25日移動平均(218,092万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.72%【前日比(+14.24P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,502.5円 ( 当日株価との乖離率-1.4%  )  前日比-34.0円

④25日移動平均線
20,559.0円 ( 当日株価との乖離率-1.6%  )   前日比-6.5円

⑤75日移動平均線 
20,321.6円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )   前日比+9.4円

 

8月19日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 7月貿易収支(予想:-530億円、6月:-690億円)
・13:30 6月全産業活動指数(前月比予想:+0.4%、5月:-0.5%)
・14:00 7月訪日外国人客数

<海外>
・17:00 ユーロ圏・6月経常収支(5月:+180億ユーロ)
・20:00 米・先週分MBA住宅ローン申請指数(前回:+0.1%)
・21:30 米・7月消費者物価指数(前年比予想:+0.2%、6月:+0.1%)

2015年8月18日 (火)

8月18日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,554.47円  前日比-65.79円

☆25間正味増減+464.76円

●騰落銘柄数
・値上がり数
950

・値下がり数
821
騰落レシオ
113.55%(前日比(+4.68P)

●RSI
58.4%前日比(-1.6P)

●出来高状況
180,115万株(25日移動平均(219,544万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-17.96%【前日比(+4.56P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,536.5円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-33.3円

④25日移動平均線
20,565.5円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )   前日比+18.6円

⑤75日移動平均線 
20,312.3円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )   前日比+6.6円

8月18日 重要指標発表予定

<国内>
・12:45 20年国債入札の結果発表

<海外>
・21:30 米・7月住宅着工件数(予想:118.3万戸、6月:117.4万戸)
・21:30 米・7月住宅建設許可件数(予想:123.0万戸、6月:134.3万戸)

2015年8月17日 (月)

8月17日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,620.26円  前日比+100.81円

☆25間正味増減+840.49円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,289

・値下がり数
492
騰落レシオ
121.13%(前日比(+4.68P)
☆注意が必要な値です。

●RSI
60.0%前日比(+3.9P)

●出来高状況
170,882万株(25日移動平均(220,553万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-22.52%【前日比(-13.79P)】

●サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,569.8円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比-37.7円

④25日移動平均線
20,546.9円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )   前日比+33.6円

⑤75日移動平均線 
20,305.7円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比+8.5円

8月14日時点における市場指標

【8月14日時点における指標】

◉日経平均株価   20,519.45円(前回と比較して-65.79円)

◉日経平均予想EPS  1,252.71円 (前回と比較して+2.09円)

◉日経平均予想BPS  14,552.80円  

◉日経平均予想PER   16.38倍

◉日経平均予想PBR    1.41倍

◉ROE         8.60%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,175.14円

★PER20.0倍の場合 25,054.20円

《参考》

【7月31日時点における指標】

◉日経平均株価   20,585.24円(前回と比較して+121.9円)

◉日経平均予想EPS  1,250.62円 (前回と比較して-8.66円)

◉日経平均予想BPS  14,599.46円  

◉日経平均予想PER   16.46倍

◉日経平均予想PBR    1.41倍

◉ROE         8.56%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,136.47円

★PER20.0倍の場合 25,012.40円

投資主体別売買動向 8月第1週

直近週( 8月 第1週) 
⦿全体の状況-127,978(
「売り越し」転換)。

海外投資家                 +267,200
生損保                         ▲2,891
銀行                      ▲7,935
信託銀行                 ▲93,920
その他金融                   +3,171
事業法人                    +31,489
その他法人                 ▲1,121
投信                     ▲73,630
個人                     ▲250,341
(内信用)                ( +28,609 ) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+130,777( 「買い越し」転換)。

海外投資家                  ▲24,241
生損保                        ▲12,569
銀行                         +7,661
信託銀行                    +30,210
その他金融                   ▲1,781
事業法人                    +25,724
その他法人                 +14,317
投信                       +38,504
個人                      ▲52,785
(内信用)                ( +44,325 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

8月17日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 4-6月期国内総生産(GDP)速報値(前期比年率予想:-1.8%、1-3月期:+3.9%)

<海外>
・18:00 ユーロ圏・6月貿易収支(季調前)(5月:+188億ユーロ)
・21:30 米・8月ニューヨーク連銀製造業景気指数(予想:5.00、7月:3.86)
・23:00 米・8月NAHB住宅市場指数(予想:61、7月:60)

2015年8月14日 (金)

8月14日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,519.45円  前日比-76.10円

☆25間正味増減+664.01円

●騰落銘柄数
・値上がり数
827

・値下がり数
914
騰落レシオ
116.46%(前日比(+4.66P)

●RSI
56.1%前日比(+4.4P)

●出来高状況
205,133万株(25日移動平均(224,765万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-8.73%【前日比(-13.34P)】

●サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,607.4円 ( 当日株価との乖離率-0.5%  )  前日比-41.0円

④25日移動平均線
20,513.3円 ( 当日株価との乖離率+0.0%  )   前日比+26.6円

⑤75日移動平均線 
20,297.2円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比+6.7円

8月13日時点における「空売り比率状況」

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

【8月13日時点】

●注文合計 3,365,368百万円

実注文 
2,167,381百万円  64.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
997,324百万円  29.6%

空売り(価格規制なし)
200,663百万円  6.0%
空売り合計
1,197,987  35.6%     ※前回より2.3P増加。
-----------------------------------

※30%台が続いています。

【前回の状況】

●注文合計 3,456,770百万円

実注文 
2,306,200百万円  66.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
962,594百万円  27.8%

空売り(価格規制なし)
187,976百万円  5.4%
空売り合計
1,150,570   33.3%
----------------------

※30%台が続いています。

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 13日 購入額            337億円
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計            1,335億円 

8月までの購入累計額   20,664億円

✤買付枠未消化残       9,336億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月14日 重要指標発表予定

<海外>
・18:00 ユーロ圏・4-6月期域内総生産速報値(前年比予想:+1.3%、1-3月期:+1.0%)
・18:00 ユーロ圏・7月消費者物価指数改定値(前年比予想:+0.2%、速報値:+0.2%)
・21:30 米・7月生産者物価コア指数(前年比予想:+0.5%、6月:+0.8%)

・22:15 米・7月鉱工業生産指数(前月比予想:+0.3%、6月:+0.2%)
・22:15 米・7月設備稼働率(予想:78.0%、6月:77.8%)

2015年8月13日 (木)

8月13日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,595.55円  前日比+202.78円

☆25間正味増減+857.97円

●騰落銘柄数
・値上がり数
830

・値下がり数
927
騰落レシオ
111.80%(前日比(+8.20P)

●RSI
51.7%前日比(+11.9P)

●出来高状況
242,065万株(25日移動平均(231,407万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+4.61%【前日比(-3.69P)】

●サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,648.5円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比-13.8円

④25日移動平均線
20,486.7円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )   前日比+34.3円

⑤75日移動平均線 
20,290.5円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比+5.4円

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月 12日 購入額            337億円
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計              998億円 

8月までの購入累計額   20,327億円

✤買付枠未消化残       9,673億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月13日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 6月機械受注(前月比予想:-4.8%、5月:+0.6%)
・08:50 対外および対内証券売買契約等の状況

<海外>
・15:00 独・7月消費者物価指数改定値(前年比予想:+0.2%、速報値:+0.2%)
・21:30 米・7月小売売上高(前月比予想:+0.6%、6月:-0.3%)
・21:30 米・7月輸入物価指数(前月比予想:-1.2%、6月:-0.1%)
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27万件、前回:27万件)
・23:00 米・6月企業在庫(前月比予想:+0.3%、5月:+0.3%)
・02:00 米財務省30年債入札(160億ドル)

2015年8月12日 (水)

8月12日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,392.77円  前日比-327.98円

☆25間正味増減+16.24円

●騰落銘柄数
・値上がり数
289

・値下がり数
1,533
騰落レシオ
103.60%(前日比(-11.83P)

●RSI
39.8前日比(-15.5P)

●出来高状況
253,969万株(25日移動平均(234,507万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+8.30%【前日比(+4.31P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,662.2円 ( 当日株価との乖離率-1.3%  )  前日比-44.3円

④25日移動平均線
20,452.4円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )   前日比+0.6円

⑤75日移動平均線 
20,285.1円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )   前日比+3.5円

8月12日 重要指標発表予定

<国内>
・13:30 6月鉱工業生産確報(速報値:前月比+0.8%)
・13:30 6月第3次産業活動指数(前月比予想:+0.1%、5月:-0.7%)

<海外>
・14:30 中・7月鉱工業生産(前年比予想:+6.6%、6月:+6.8%)
・14:30 中・7月小売売上高(前年比予想:+10.6%、6月:+10.6%)
・18:00 ユーロ圏・6月鉱工業生産(前月比予想:-0.1%、5月:-0.4%)
・20:00 米・前週分住宅ローン申請指数(前回:前週比+4.7%)
・23:00 米・6月JOLT求人件数(予想:535万件、5月:536.3万件)
・02:00 米財務省10年債入札(240億ドル)
・03:00 米・7月財政収支(予想:-1370億ドル、14年7月:-946億ドル)

2015年8月11日 (火)

8月11日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,720.75円  前日比-87.94円

☆25間正味増減+606.69円

●騰落銘柄数
・値上がり数
817

・値下がり数
962
騰落レシオ
115.43%(前日比(+7.34P)

●RSI
55.3前日比(+6.5P)

●出来高状況
242,557万株(25日移動平均(233,252万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.99%【前日比(+10.05P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,706.5円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比+40.1円

④25日移動平均線
20,451.8円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )   前日比+24.3円

⑤75日移動平均線 
20,281.6円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )   前日比+10.8円

8月11日 重要指標発表予定

<国内>
・15:00 7月工作機械受注

<海外>
・21:30 米・4-6月期非農業部門労働生産性速報値(予想:+1.6%、1-3月期:-3.1%)
・23:00 米・6月卸売在庫(前月比予想:+0.4%、5月:+0.8%)
・02:00 米財務省3年債入札(240億ドル)

8月10日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,808.69円  前日比+84.13円

☆25間正味増減+268.96円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,1367

・値下がり数
447
騰落レシオ
108.08%(前日比(+7.18P)

●RSI
48.8前日比(-3.7P)

●出来高状況
219,090万株(25日移動平均(233,221万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.06%【前日比(-5.27P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,666.4円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比+52.1円

④25日移動平均線
20,427.4円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )   前日比+10.8円

⑤75日移動平均線 
20,270.8円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )   前日比+15.7円

2015年8月10日 (月)

投資主体別売買動向 7月第5週

直近週( 7月 第5週) 
⦿全体の状況+130,777(
「買い越し」転換)。

海外投資家                  ▲24,241
生損保                        ▲12,569
銀行                         +7,661
信託銀行                    +30,210
その他金融                   ▲1,781
事業法人                    +25,724
その他法人                 +14,317
投信                       +38,504
個人                      ▲52,785
(内信用)                ( +44,325 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況+130,777(
「買い越し」転換)。

海外投資家                  ▲171,343
生損保                          ▲25,884
銀行                        ▲4,760
信託銀行                     +67,631
その他金融                   +11,788
事業法人                    +262,905
その他法人                  +56,356
投信                     ▲119,209
個人                         +53,293
(内信用)                ( +355,032 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は大幅「買い越し」転換。

8月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月  7日 購入額             337億円
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計              661億円 

8月までの購入累計額   19,990億円

✤買付枠未消化残       10,010億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

8月10日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 6月経常収支(予想:+7859億円、5月:+1兆8809億円)
・08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況
・14:00 8月日銀金融経済月報

2015年8月 7日 (金)

8月7日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,724.56円  前日比+60.12円

☆25間正味増減+202.12円

●騰落銘柄数
・値上がり数
838

・値下がり数
936
騰落レシオ
100.90%(前日比(-3.96P)

●RSI
52.5前日比(+0.3P)

●出来高状況
231,336万株(25日移動平均(233,171万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-0.79%【前日比(-8.52P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,614.3円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+27.9円

④25日移動平均線
20,416.7円 ( 当日株価との乖離率+1.5%  )   前日比+8.1円

⑤75日移動平均線 
20,255.1円 ( 当日株価との乖離率+2.3%  )   前日比+14.3円

8月6日における空売り比率状況

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

注文合計 3,456,770百万円

実注文 
2,306,200百万円  66.7%
ーーーーーーーーーーーー
空売り(価格規制あり)
962,594百万円  27.8%

空売り(価格規制なし)
187,976百万円  5.4%
空売り合計
1,150,570   33.3%
ーーーーーーーーーーーー

※30%台が続いています。

8月7日 重要指標発表予定

<国内>
・日銀金融政策決定会合(最終日)
・15:30 黒田日銀総裁会見

<海外>
・15:00 独・6月鉱工業生産(前月比予想:+0.3%、5月:0.0%)
・15:00 独・6月貿易収支(前月比予想:+210億ユーロ、5月:+195億ユーロ)

・21:30 米・7月非農業部門雇用者数(予想:+22.5万人、6月:+22.3万人)
・21:30 米・7月失業率(予想:5.3%、6月:5.3%)
・21:30 米・7月平均時給(前月比予想:+0.2%、6月:0.0%)
・04:00 米・6月消費者信用残高(予想:170億ドル、5月:160.86億ドル)

2015年8月 6日 (木)

8月6日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,664.44円  前日比+50.38円

☆25間正味増減+335.18円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,081

・値下がり数
678
騰落レシオ
104.86%(前日比(-1.20P)

●RSI
52.2前日比-2.7P)

●出来高状況
250,878万株(25日移動平均(232,871万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+7.73%【前日比(-3.89P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,586.4円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比+28.3円

④25日移動平均線
20,408.6円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )   前日比+13.4円

⑤75日移動平均線 
20,240.9円 ( 当日株価との乖離率+2.1%  )   前日比+10.4円

8月6日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 前週分対外対内証券売買
・14:00 日本銀行金融政策決定会合(1日目)
・14:00 6月景気動向指数(予想:先行指数106.9、一致指数:110.2)

<海外>
・15:00 独・6月製造業受注(前月比予想:+0.3%、5月:-0.2%)
・17:30 英・6月鉱工業生産(前月比予想:+0.1%、5月:+0.4%)
・17:30 英・6月製造業生産(前月比予想:+0.1%、5月:-0.6%)
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.2万件、前回:26.7万件)

2015年8月 5日 (水)

8月5日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,614.06円  前日比+93.70円

☆25間正味増減+378.39円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,072

・値下がり数
687
騰落レシオ
106.06%(前日比(-1.87P)

●RSI
54.9前日比(+0.5P)

●出来高状況
258,408万株(25日移動平均(231,503万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+11.62%【前日比(+8.67P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,558.1円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比+62.2円

④25日移動平均線
20,395.2円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比+15.1円

⑤75日移動平均線 
20,230.5円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )   前日比+9.9円

8月5日 重要指標発表予定

<海外>
・17:00  ユーロ圏・7月サービス業PMI改定値(予想:53.8、速報値:53.8)
・18:00  ユーロ圏・6月小売売上高(前月比予想:-0.2%、5月:+0.2%)
・20:00  米・先週分MBA住宅ローン申請指数(前回:+0.8%)
・21:15  米・7月ADP雇用統計(予想:+21.5万人、6月:+23.7万人)
・21:30  米・6月貿易収支(予想:-430億ドル、5月:-418.7億ドル)
・23:00  米・7月ISM非製造業景況指数(総合)(予想:56.2、6月:56.0)

2015年8月 4日 (火)

8月4日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 7月日銀マネタリーベース
・12:45 10年国債入札の結果発表

<海外>
・18:00 ユーロ圏・6月生産者物価指数(前年比予想:-2.2%、5月:-2.0%)
・23:00 米・6月製造業受注指数(前月比予想:+1.8%、5月:-1.0%)

8月度 日銀買ETFい入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。
※購入基準としては、TOPIXがマイナスとなった時が多い。

■8月度購入状況
✤8月  3日 購入額             324億円
✤8月購入額合計              324億円 

8月までの購入累計額   19,653億円

✤買付枠未消化残       10,347億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
7月までの購入累計額   19,329億円

2015年8月 3日 (月)

8月3日 騰落他指数

●日経平均株価終値
20,548.11円  前日比-37.13円

☆25間正味増減-157.98円

●騰落銘柄数
・値上がり数
915

・値下がり数
861
騰落レシオ
99.779%(前日比(+1.87P)

●RSI
62.8前日比(+1.8P)

●出来高状況
241,234万株(25日移動平均(232,126万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.92%【前日比(-7.30P)】

●サイコロジカルライン
50.0%(6勝6敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
20,457.6円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比+39.6円

④25日移動平均線
20,363.6円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )   前日比6.3円

⑤75日移動平均線 
20,212.4円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )   前日比+8.6円

投資主体別売買動向 7月第4週

直近週( 7月 第4週) 
⦿全体の状況+130,777(
「買い越し」転換)。

海外投資家                  ▲171,343
生損保                          ▲25,884
銀行                        ▲4,760
信託銀行                     +67,631
その他金融                   +11,788
事業法人                    +262,905
その他法人                  +56,356
投信                     ▲119,209
個人                         +53,293
(内信用)                ( +355,032 ) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は大幅「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況-76,807(
「売り越し」転換)。

海外投資家                   +374,859
生損保                           ▲7,289
銀行                        ▲7,767
信託銀行                     +28,672
その他金融                     +5,819
事業法人                    ▲37,249
その他法人                   +13,905
投信                         +44,567
個人                       ▲492,324
(内信用)                ( ▲147,466 ) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」転換。

7月31日時点における市場指標

【7月31日時点における指標】

◉日経平均株価   20,585.24円(前回と比較して+121.9円)

◉日経平均予想EPS  1,250.62円 (前回と比較して-8.66円)

◉日経平均予想BPS  14,599.46円  

◉日経平均予想PER   16.46倍

◉日経平均予想PBR    1.41倍

◉ROE         8.56%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,136.47円

★PER20.0倍の場合 25,012.40円

《参考》

【7月15日時点における指標】

◉日経平均株価   20,463.33円(前回と比較して+134.01円)

◉日経平均予想EPS  1,259.28円 (前回と比較して-3.41円)

◉日経平均予想BPS  14,721.82円  

◉日経平均予想PER   16.25倍

◉日経平均予想PBR    1.39倍

◉ROE         8.55%  

❒PERより見る目標株価

★PER18.5倍の場合 23,296.68円

★PER20.0倍の場合 25,185.6円

8月1日 重要指標発表予定

<海外>
・17:00  ユーロ圏・7月製造業PMI改定値(予想:52.2)
・21:30  米・6月個人所得(前月比予想:+0.4%、5月:+0.5%)
・21:30  米・6月個人支出(前月比予想:+0.2%、5月:+0.9%)
・21:30  米・6月PCEコア指数(前年比予想:+1.2%、5月:+1.2%)
・23:00  米・6月建設支出(前月比予想:+0.7%、5月:+0.8%)
・23:00  米・7月ISM製造業景況指数(予想:53.5、6月:53.5)

« 2015年7月 | トップページ | 2015年9月 »