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2015年11月

2015年11月30日 (月)

11月30日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,747.47円  前日比-136.47円

☆25間正味増減+1,311.60円

●騰落銘柄数
・値上がり数
892

・値下がり数
916

騰落レシオ
125.24%(前日比(+3.17P)

●RSI
54.2%前日比(-6.4P)

●出来高状況
246,693万株(25日移動平均(214,003万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+15.3%【前日比(+27.7P)】

●サイコロジカルライン
58.3%(7勝5敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,869.7円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比-26.5円

④25日移動平均線
19,421.0円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )   前日比+52.5円

⑤75日移動平均線 
18,888.5円 ( 当日株価との乖離率+4.5%  )   前日比-12.2円

11月27日時点における空売り比率状況

【11月27日時点】

●注文合計 2,347,331百万円

実注文 
1,523,993百万円  64.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
707,976百万円  30.2%

空売り(価格規制なし)
115,362百万円 4.9%

空売り合計823,338  35.1%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 2,576,372百万円

実注文 
1,696,184百万円  65.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
771,337百万円  29.9%

空売り(価格規制なし)
108,851百万円 4.2%

空売り合計880,188  34.2%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  27日 購入額            362億円
✤11月  25日 購入額            362億円
✤11月  20日 購入額            362億円
✤11月  16日 購入額            362億円
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  10日 購入額            362億円
✤11月   2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計             2,508億円 

11月までの購入累計額   27,749億円

✤買付枠未消化残       2,251億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

11月第3週 投資主体別売買動向

直近週( 11月 第3週) 
⦿全体の状況▲286,816(
売り越し」継続)。

海外投資家                 +244,738
生損保                       ▲41,384
銀行                  ▲11,8963
信託銀行               ▲155,674
その他金融                 ▲3,361
事業法人                 +110,709
その他法人                 +7,659
投信                   ▲11,495
個人                   ▲426,111
(内信用)                ( ▲64,294) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲287,6810(売り越し」継続)。

海外投資家                 +300,381
生損保                       ▲26,682
銀行                      ▲2,803
信託銀行                ▲181,059
その他金融                  +8,360
事業法人                    +8,841
その他法人               ▲1,141
投信                   ▲63,682
個人                   ▲329,896
(内信用)                ( +29,558) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

11月30日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 10月鉱工業生産速報(前月比予想:+1.8%、9月:+1.1%)

<海外>
・22:00 独・11月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.4%、10月:+0.3%)

・24:00 米・10月中古住宅販売成約指数(前月比予想:+1.5%、9月:-2.3%)

2015年11月27日 (金)

11月27日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,883.94円  前日比-60.47円

☆25間正味増減+1,329.66円

●騰落銘柄数
・値上がり数
648

・値下がり数
1,141

騰落レシオ
122.07%(前日比(+4.35P)

●RSI
70.6%前日比(-1.3P)

●出来高状況
185,165万株(25日移動平均(211,505万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-12.5%【前日比(-0.3P)】

●サイコロジカルライン
66.7%(9勝3敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,896.1円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比+4.8円

④25日移動平均線
19,368.5円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )   前日比+53.2円

⑤75日移動平均線 
18,900.7円 ( 当日株価との乖離率+5.2%  )   前日比-9.7円

11月27日 重要指標発表予定

<国内>
・08:30 10月全国消費者物価コア指数(前年比予想:-0.1%、9月:-0.1%)
・08:30 10月失業率(予想:3.4%、9月:3.4%)
・08:30 10月有効求人倍率(予想:1.25倍、9月:1.24倍)
・08:30 10月家計調査・支出(前年比:0.0%、9月:-0.4%)
・08:50 対外対内証券売買(先週) 

<海外>
・10:30 中・10月工業利益(9月:前年比-0.1%)
・19:00 ユーロ圏・11月景況感指数(予想:105.9、10月:105.9)

2015年11月26日 (木)

11月26日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,944.41円  前日比+96.83円

☆25間正味増減+1,737.26円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,064

・値下がり数
712

騰落レシオ
133.25%(前日比(+4.35P)
※要注意数値!

●RSI
76.0%前日比(-1.3P)

●出来高状況
186,827万株(25日移動平均(212,585万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-12.1%【前日比(-6.7P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,891.3円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比+59.0円

④25日移動平均線
19,315.3円 ( 当日株価との乖離率+3.3%  )   前日比+69.5円

⑤75日移動平均線 
18,910.5円 ( 当日株価との乖離率+5.5%  )   前日比-7.7円

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  25日 購入額            362億円
✤11月  20日 購入額            362億円
✤11月  16日 購入額            362億円
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  10日 購入額            362億円
✤11月   2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計             2,146億円 

11月までの購入累計額   27,387億円

✤買付枠未消化残       2,613億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

2015年11月25日 (水)

11月25日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,847.58円  前日比-77.31円

☆25間正味増減+1,716.35円

●騰落銘柄数
・値上がり数
518

・値下がり数
1,294

騰落レシオ
128.90%(前日比(-1.52P)
※要注意数値!

●RSI
77.3%前日比(-6.2P)

●出来高状況
200,765万株(25日移動平均(212,238万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.4%【前日比(-2.8P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,832.3円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比+43.4円

④25日移動平均線
19,245.9円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+68.7円

⑤75日移動平均線 
18,918.2円 ( 当日株価との乖離率+4.9%  )   前日比-9.3円

11月25日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 日銀金融政策決定会合の議事要旨(10月30日分)
・14:00 9月景気動向指数改定値

<海外>
・21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(前回:6.2%)
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27万件、前回:27.1万件)
・22:30 米・10月個人所得(前月比予想:+0.4%、9月:+0.1%)
・22:30 米・10月個人消費支出(PCE)(前月比予想:+0.3%、9月:+0.1%)
・22:30 米・10月耐久財受注(前月比予想:+1.6%、9月:-1.2%)

・23:45 米・11月サービス業PMI速報値(予想:55.1、10月:54.8)
・24:00 米・10月新築住宅販売件数(予想:50.0万戸、9月:46.8万戸)

2015年11月24日 (火)

11月24日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,924.89円  前日比+45.08円

☆25間正味増減+1,633.09円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,236

・値下がり数
554

騰落レシオ
130.42%(前日比(+3.25P)
※要注意数値!

●RSI
83.6%前日比(+15.5P)

●出来高状況
206,209万株(25日移動平均(211,709万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.6%【前日比(+10.2P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,788.9円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比+106.2円

④25日移動平均線
19,177.2円 ( 当日株価との乖離率+3.9%  )   前日比+65.3円

⑤75日移動平均線 
18,927.5円 ( 当日株価との乖離率+5.3%  )   前日比-8.8円

11月20日時点における空売り比率状況

【11月13日時点】

●注文合計 2,576,372百万円

実注文 
1,696,184百万円  65.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
771,337百万円  29.9%

空売り(価格規制なし)
108,851百万円 4.2%

空売り合計880,188  34.2%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 2,972,286百万円

実注文 
1,927,920百万円  64.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
860,712百万円  29.0%

空売り(価格規制なし)
183,654百万円 6.2%

空売り合計1,044,366  35.1%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

11月24日 重要指標発表予定

<海外>
・16:00 独・7-9月期GDP改定値(前年比予想:+1.8%、速報値:+1.8%)
・22:30 米・7-9月期GDP改定値(前期比年率予想:+2.1%、速報値:+1.5%)
・24:00 米・11月消費者信頼感指数(予想:99.5、10月:97.6)
・03:00 米財務省5年債入札(350億ドル)

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  20日 購入額            362億円
✤11月  16日 購入額            362億円
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  10日 購入額            362億円
✤11月   2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計             1,784億円 

11月までの購入累計額   27,025億円

✤買付枠未消化残       2,975億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

2015年11月20日 (金)

11月20日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,879.81円  前日比+20.0円

☆25間正味増減+1,782.911円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,139

・値下がり数
623

騰落レシオ
127.17%(前日比(-5.6P)
※要注意数値!

●RSI
68.1%前日比(-1.7P)

●出来高状況
184,455万株(25日移動平均(211,588万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-12.8%【前日比(-10.4P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,682.6円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )  前日比+56.6円

④25日移動平均線
19,111.9円 ( 当日株価との乖離率+4.0%  )   前日比+71.3円

⑤75日移動平均線 
18,936.3円 ( 当日株価との乖離率+5.0%  )   前日比-8.6円

11月第2週 投資主体別売買動向

直近週( 11月 第2週) 
⦿全体の状況▲287,6810(
売り越し」継続)。

海外投資家                 +300,381
生損保                       ▲26,682
銀行                      ▲2,803
信託銀行                ▲181,059
その他金融                  +8,360
事業法人                    +8,841
その他法人               ▲1,141
投信                   ▲63,682
個人                   ▲329,896
(内信用)                ( +29,558) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲201,080(売り越し」継続)。

海外投資家                 +131,869
生損保                       ▲12,510
銀行                      ▲2,405
信託銀行                ▲138,597
その他金融                   +4,342
事業法人                 ▲34,459
その他法人               ▲1,661
投信                   ▲11,578
個人                   ▲136,082
(内信用)                ( +57,856) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

11月20日 重要指標発表予定

<国内>
・14:00 11月日銀金融経済月報

<海外>
・16:00 独・10月生産者物価指数(前年比予想:-2.0%、9月:-2.1%)

・24:00 ユーロ圏・11月消費者信頼感指数速報値(予想:-7.5、10月:-7.7)

2015年11月19日 (木)

11月19日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,859.81円  前日比+210.63円

☆25間正味増減+1,968.81円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,411

・値下がり数
373

騰落レシオ
132.23%(前日比(+14.23P)
※要注意数値!

●RSI
69.8%前日比(+2.5P)

●出来高状況
207,755万株(25日移動平均(212,929万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.4%【前日比(+7.2P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,626.0円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )  前日比+32.4円

④25日移動平均線
19,040.6円 ( 当日株価との乖離率+4.3%  )   前日比+78.8円

⑤75日移動平均線 
18,944.9円 ( 当日株価との乖離率+4.8%  )   前日比-5.9円

11月19日 重要指標発表予定

国内>
・08:50 10月貿易収支(予想:-2463億円、9月:-1158億円)
・08:50 対外対内証券売買(先週) 
・13:30 9月全産業活動指数(前月比予想:+0.2%、8月:-0.2%)
・15:30 黒田日銀総裁会見

<海外>
・18:00 ユーロ圏・9月経常収支(9月:+137億ユーロ)
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27万件、前回:27.6万件)
・24:00 米・10月景気先行指数(前月比予想:+0.5%、9月:-0.2%)

2015年11月18日 (水)

11月18日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,649.18円  前日比+18.55円

☆25間正味増減+1,414.44円

●騰落銘柄数
・値上がり数
797

・値下がり数
980

騰落レシオ
117.92%(前日比(-0.50P)

●RSI
67.3%前日比(-1.6P)

●出来高状況
193,734万株(25日移動平均(214,356万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-9.6%【前日比(-14.3P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,593.6円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )  前日比-8.4円

④25日移動平均線
18,961.8円 ( 当日株価との乖離率+3.6%  )   前日比+56.6円

⑤75日移動平均線 
18,950.8円 ( 当日株価との乖離率+3.7%  )   前日比-9.1円

騰落レシオにみる相場

●下記の表でわかるように一時140台であった騰落レシオが120を割ってきました。
この間日経平均株価は700円強上昇しました。
日経平均株価が上昇する中で、騰落レシオが下がるのは市場全体が上昇する局面の終了と、今後の銘柄別選択が強まる兆候かも知れません。。

【日別騰落レシオ推移】
11月5日      140.32
11月6日      135.69
11月9日      136.90
11月10日    134.03
11月11日    132.29
11月12日    127.99
11月13日    121.06
11月16日    119.46
11月17日    118.42

11月18日 重要指標発表予定

<国内>
・日銀金融政策決定会合(19日まで)
・14:00 10月訪日外国人客数

<海外>
・21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:-1.3%)
・22:30 米・10月住宅着工件数(予想:116.0万戸、9月:120.6万戸)
・22:30 米・10月住宅建設許可件数(予想:114.7万戸、9月:110.5万戸)
・04:00 米FOMC議事録公表(10月27-28日分)

2015年11月17日 (火)

11月17日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,630.63円  前日比+236.94円

☆25間正味増減+1,191.96円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,501

・値下がり数
317

騰落レシオ
118.42%(前日比(-1.04P)

●RSI
68.9%前日比(+8.7P)

●出来高状況
225,050万株(25日移動平均(215,068万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+4.6%【前日比(+22.0P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,602.1円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比-8.1円

④25日移動平均線
18,905.2円 ( 当日株価との乖離率+3.8%  )   前日比+47.7円

⑤75日移動平均線 
18,959.8円 ( 当日株価との乖離率+3.5%  )   前日比-9.6円

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  10日 購入額            362億円
✤11月   2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計             1,422億円 

11月までの購入累計額  26,663億円

✤買付枠未消化残       3,337億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

11月17日 重要指標発表予定

<海外>

・18:30 英・10月消費者物価指数(前年比予想:-0.1%、9月:-0.1%)
・22:30 米・10月消費者物価指数(前年比予想:+0.1%、9月:0.0%)
・23:15 米・10月鉱工業生産(前月比予想:+0.1%、9月:-0.2%)
・23:15 米・10月設備稼働率(予想:77.5%、9月:77.5%)
・24:00 米・11月NAHB住宅市場指数(予想:64、10月:64)

2015年11月16日 (月)

11月16日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,393.69円  前日比-203.22円

☆25間正味増減+1,252.52円

●騰落銘柄数
・値上がり数
417

・値下がり数
1,380

騰落レシオ
119.46%(前日比(-1.6P)

●RSI
60.2%前日比(-8.1P)

●出来高状況
178,750万株(25日移動平均(216,263万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-17.3%【前日比(-19.1P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,610.2円 ( 当日株価との乖離率-1.1%  )  前日比-49.8円

④25日移動平均線
18,857.6円 ( 当日株価との乖離率+2.8%  )   前日比+50.1円

⑤75日移動平均線 
18,969.4円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )   前日比-15.3円

11月13日時点における市場指標

【11月13日時点における指標】

◉日経平均株価   19,596.91円(前回と比較して+513.81円)

◉日経平均予想EPS  1,260.25円 (前回と比較して+23.5円)

◉日経平均予想BPS  14,734.51円  

◉日経平均予想PER   15.55倍

◉日経平均予想PBR    1.33倍

◉ROE         8.55%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 20,164円

★PER18.0倍の場合 22,689.18円

《参考》

【10月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,083.10円(前回と比較して+1,694.95円)

◉日経平均予想EPS  1,236.75円 (前回と比較して-32.45円)

◉日経平均予想BPS  14,679.30円  

◉日経平均予想PER   15.43倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.42%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 19,788円

★PER18.0倍の場合 22,261.5円

11月13日時点における空売り比率状況

【11月13日時点】

●注文合計 2,972,286百万円

実注文 
1,927,920百万円  64.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
860,712百万円  29.0%

空売り(価格規制なし)
183,654百万円 6.2%

空売り合計1,044,366  35.1%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 3,538,027百万円

実注文 
2,401,740百万円  67.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
978,078百万円  27.6%

空売り(価格規制なし)
158,209百万円 4.5%

空売り合計1,136,287  32.1%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  13日 購入額            362億円
✤11月  10日 購入額            362億円
✤11月   2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計             1,060億円 

11月までの購入累計額  26,301億円

✤買付枠未消化残       3,699億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

2015年11月13日 (金)

10月第5週 投資主体別売買動向

直近週( 10月 第5週) 
⦿全体の状況▲201,080(
売り越し」継続)。

海外投資家                 +131,869
生損保                       ▲12,510
銀行                      ▲2,405
信託銀行                ▲138,597
その他金融                   +4,342
事業法人                 ▲34,459
その他法人               ▲1,661
投信                   ▲11,578
個人                   ▲136,082
(内信用)                ( +57,856) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況-168,038(
売り越し」継続)。

海外投資家                 +91,245
生損保                       ▲14,422
銀行                    ▲14,472
信託銀行                  ▲119,236
その他金融                +11,6194
事業法人                   +25,955
その他法人                +4,300
投信                   ▲26,951
個人                    ▲126,076
(内信用)                ( +48,789) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

11月13日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,596.91円  前日比-100.86円

☆25間正味増減+1,273.93円

●騰落銘柄数
・値上がり数
639

・値下がり数
1,147

騰落レシオ
121.06%(前日比(-6.92P)
※要注意数値!

●RSI
68.3%前日比(-8.0P)

●出来高状況
222,262万株(25日移動平均(218,359万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.8%【前日比(+5.9P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,660.0円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比+66.3円

④25日移動平均線
18,807.5円 ( 当日株価との乖離率+4.2%  )   前日比+51.0円

⑤75日移動平均線 
18,984.8円 ( 当日株価との乖離率+3.2%  )   前日比-14.5円

11月13日 重要指標発表予定

<国内>
・13:30 9月第3次産業活動指数(前月比予想:+0.1%、8月:+0.1%)
・13:30 9月鉱工業生産確報値(速報値:前月比+1.0%)

<海外>
・16:00 独・7-9月期GDP速報値(前年比予想:+1.8%、4-6月期:+1.6%)
・19:00 ユーロ圏・9月貿易収支(予想:+160億ユーロ、8月:+112億ユーロ)
・19:00 ユーロ圏・7-9月期GDP速報値(前年比予想:+1.7%、4-6月期:+1.5%)
・22:30 米・10月小売売上高(前月比予想:+0.3%、9月:+0.1%)
・22:30 米・10月生産者物価指数(前月比予想:+0.2%、9月:-0.5%)
・24:00 米・9月企業在庫(前月比予想:0.0%、8月:0.0%)

2015年11月12日 (木)

11月12日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,697.77円  前日比+6.38円

☆25間正味増減+1,511.679円

●騰落銘柄数
・値上がり数
976

・値下がり数
799

騰落レシオ
127.99%(前日比(-4.31P)
※要注意数値!

●RSI
76.3%前日比(+3.7P)

●出来高状況
209,741万株(25日移動平均(218,782万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.1%【前日比(-1.1P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,593.8円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+116.3円

④25日移動平均線
18,756.5円 ( 当日株価との乖離率+5.0%  )   前日比+60.5円

⑤75日移動平均線 
18,999.3円 ( 当日株価との乖離率+3.7%  )   前日比-11.9円

11月12日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  10月企業物価指数(前年比予想:-3.5%、9月:-3.9%)
・08:50  9月機械受注(前月比予想:+3.1%、8月:-5.7%)
・08:50  対外対内証券売買(先週)    

<海外>

・19:00  ユーロ圏・9月鉱工業生産(前月比予想:-0.1%、8月:-0.5%)
・22:30  米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27万件、前回:27.6万件)
・24:00  米・9月JOLT求人件数(予想:540万件、8月:537万件)
・03:00  米財務省30年債入札(160億ドル)
・04:00  米・10月財政収支(予想:-1315億ドル、14年10月:-1217.13億ドル)

11月11日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,691.39円  前日比+20.13円

☆25間正味増減+1,685.9円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,243

・値下がり数
557

騰落レシオ
132.29%(前日比(-1.74P)
※要注意数値!

●RSI
72.6%前日比(-3.2P)

●出来高状況
213,534万株(25日移動平均(220,146万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率3.0%【前日比(+2.6P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,477.5円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )  前日比+152.9円

④25日移動平均線
18,696.0円 ( 当日株価との乖離率+5.3%  )   前日比+67.4円

⑤75日移動平均線 
19,011.2円 ( 当日株価との乖離率+3.6%  )   前日比-5.3円

2015年11月11日 (水)

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  2日 購入額             362億円
✤11月  2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計              698億円 

11月までの購入累計額  25,939億円

✤買付枠未消化残       4,061億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

11月11日 重要指標発表予定

<海外>
・14:30 中・10月鉱工業生産(前年比予想:+5.8%、9月:+5.7%)
・14:30 中・10月小売売上高(前年比予想:+10.9%、9月:+10.9%)

・21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:-0.8%)

2015年11月10日 (火)

11月10日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,671.26円  前日比+28.52円

☆25間正味増減+1,946.13円

●騰落銘柄数
・値上がり数
701

・値下がり数
1,090

騰落レシオ
134.03%(前日比(-2.88P)
※要注意数値!

●RSI
75.8%前日比(-0.4P)

●出来高状況
206,925万株(25日移動平均(219,191万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.6%【前日比(-20.7P)】

●サイコロジカルライン
83.3%(10勝2敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,324.6円 ( 当日株価との乖離率+1.8%  )  前日比+197.6円

④25日移動平均線
18,628.6円 ( 当日株価との乖離率+5.6%  )   前日比+77.8円

⑤75日移動平均線 
19,026.6円 ( 当日株価との乖離率+3.4%  )   前日比-13.1円

11月9日時点における空売り比率状況

【11月9日時点】

●注文合計 3,538,027百万円

実注文 
2,401,740百万円  67.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
978,078百万円  27.6%

空売り(価格規制なし)
158,209百万円 4.5%

空売り合計1,136,287  32.1%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 3,743,687百万円

実注文 
2,437,927百万円  65.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,133,636百万円  30.3%

空売り(価格規制なし)
172,124百万円 4.6%

空売り合計1,305,760  34.9%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。11

10月第4週 投資主体別売買動向

直近週( 10月 第4週) 
⦿全体の状況-168,038(
売り越し」継続)。

海外投資家                 +91,245
生損保                       ▲14,422
銀行                    ▲14,472
信託銀行                  ▲119,236
その他金融                +11,6194
事業法人                   +25,955
その他法人                +4,300
投信                   ▲26,951
個人                    ▲126,076
(内信用)                ( +48,789) 
✤①海外投資家は「買い越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「売り越し」転換。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週

⦿全体の状況-40,659(売り越し」継続)。

海外投資家                 +188,206
生損保                       ▲17,646
銀行                    ▲10,002
信託銀行                 +207,998
その他金融                 ▲2,004
事業法人                   +12,671
その他法人                +6,632
投信                   ▲37,725
個人                    ▲388,790
(内信用)                ( ▲65,091) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は 「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

11月10日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 9月経常収支(予想:+2兆1540億円、8月:+1兆6531億円)

<海外>
・10:30 中・10月消費者物価指数(前年比予想:+1.5%、9月:+1.6%)
・10:30 中・10月生産者物価指数(前年比予想:-5.9%、9月:-5.9%)

・22:30 米・10月輸入物価指数(前月比予想:-0.1%、9月:-0.1%)
・24:00 米・9月卸売在庫(前月比予想:0.0%、8月:+0.1%)
・03:00 米財務省10年債入札(240億ドル)

11月9日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,642.74円  前日比+377.14円

☆25間正味増減+1,920.32円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,563

・値下がり数
294

騰落レシオ
136.90%(前日比(+1.21P)
※要注意数値!

●RSI
68.2%前日比(-0.5P)

●出来高状況
251,472万株(25日移動平均(218,461万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+15.1%【前日比(+21.6P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,127.0円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )  前日比+111.9円

④25日移動平均線
18,550.7円 ( 当日株価との乖離率+5.9%  )   前日比+76.8円

⑤75日移動平均線 
19,039.6円 ( 当日株価との乖離率+3.2%  )   前日比-12.8円

2015年11月 9日 (月)

11月9日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 10月末外貨準備高
・10:30 9月毎月勤労統計・現金給与総額(前年比予想:+0.5%、8月:+0.4%)

<海外>
・16:00 独・9月貿易収支(予想:+200億ユーロ、8月:+153億ユーロ)
・24:00 米・10月労働市場情勢指数(予想:0.9、9月:0.0)
・03:00 米財務省3年債入札(240億ドル)

2015年11月 6日 (金)

11月6日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,265.60円  前日比+149.19円

☆25間正味増減+1,877.45円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,311

・値下がり数
497

騰落レシオ
135.69%(前日比(-4.63P)
※要注意数値!

●RSI
68.2%前日比(-0.5P)

●出来高状況
203,608万株(25日移動平均(217,661万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-6.5%【前日比(-18.5P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
19,015.1円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )  前日比+66.0円

④25日移動平均線
18,473.9円 ( 当日株価との乖離率+4.3%  )   前日比+75.1円

⑤75日移動平均線 
19,052.4円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比-16.0円

11月6日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 対外対内証券売買(先週) 
・14:00 9月景気先行指数(予想:101.8、8月:103.5)

<海外>
・16:00 独・9月鉱工業生産(前月比予想:+0.5%、8月:-1.2%)
・18:30 英・9月貿易収支(予想:-106億ポンド、8月:-111.49億ポンド)
・22:30 米・10月非農業部門雇用者数(予想:+18.2万人、9月:+14.2万人)
・22:30 米・10月失業率(予想:5.0%、9月:5.1%)

2015年11月 5日 (木)

11月5日 騰落他指数

●日経平均株価終値
19,116.41円  前日比+189.50円

☆25間正味増減+2,185.57円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,232

・値下がり数
573

騰落レシオ
140.32%(前日比(+14.56P)
※要注意数値!

●RSI
68.8%前日比(-0.2P)

●出来高状況
245,389万株(25日移動平均(219,850万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+11.6%【前日比(-10.2P)】

●サイコロジカルライン
75.0%(9勝3敗)
※要注意数値!

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,949.1円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比+42.7円

④25日移動平均線
18,398.8円 ( 当日株価との乖離率+3.9%  )   前日比+87.4円

⑤75日移動平均線 
19,068.4円 ( 当日株価との乖離率+0.3%  )   前日比-16.9円

2015年11月 4日 (水)

11月4日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,926.91円  前日比+243.67円

☆25間正味増減+1,281.84円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,121

・値下がり数
673

騰落レシオ
125.75%(前日比(+3.01P)
※要注意数値!

●RSI
68.9%前日比(+11.0P)

●出来高状況
269,455万株(25日移動平均(221,211万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+21.8%【前日比(+22.3P)】

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,906.4円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比+30.0円

④25日移動平均線
18,311.4円 ( 当日株価との乖離率+3.4%  )   前日比+51.3円

⑤75日移動平均線 
19,085.3円 ( 当日株価との乖離率-0.8%  )   前日比-15.5円

11月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2015年は指数連動型上場投資信託(ETF)3兆円の購入が予定されています。

■11月度購入状況
✤11月  2日 購入額             336億円
✤11月購入額合計              336億円 

11月までの購入累計額  25,577億円

✤買付枠未消化残       4,423億円

✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】

10月までの購入累計額  25,241億円

11月4日 重要指標発表予定

<海外>

・10:45 中・10月財新総合PMI(9月:48.0)
・18:00 ユーロ圏・10月サービス業PMI改定値(予想:54.2、速報値:54.2)
・18:00 ユーロ圏・10月総合PMI改定値(予想:54.0、速報値:54.0)
・19:00 ユーロ圏・9月生産者物価指数(前年比予想:-3.3%、8月:-2.6%)
・21:00 米・先週分MBA住宅ローン申請指数(前回:-3.5%)
・22:15 米・10月ADP雇用統計(予想:+18.0万人、9月:+20.0万人)
・22:30 米・9月貿易収支(予想:-410億ドル、8月:-483.3億ドル)
・23:45 米・10月サービス業PMI改定値(予想:54.5、速報値:54.4)
・24:00 米・10月ISM非製造業景況指数(総合)(予想:56.5、9月:56.9)
・03:00 米財務省2年債入札(260億ドル)

2015年11月 2日 (月)

11月1日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,683.24円  前日比-399.86円

☆25間正味増減+802.73円

●騰落銘柄数
・値上がり数
304

・値下がり数
1,529

騰落レシオ
122.74%(前日比(-14.96P)
※要注意数値!

●RSI
57.9%前日比(-4.3P)

●出来高状況
217,162万株(25日移動平均(218,158万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-0.5%【前日比(-24.0P)】

●サイコロジカルライン
66.7%(8勝4敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,876.4円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比+2.8円

④25日移動平均線
18,260.1円 ( 当日株価との乖離率+2.3%  )   前日比+32.1円

⑤75日移動平均線 
19,100.8円 ( 当日株価との乖離率-2.2%  )   前日比-14.6円

10月30日時点における市場指標

【10月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,083.10円(前回と比較して+1,694.95円)

◉日経平均予想EPS  1,236.75円 (前回と比較して-32.45円)

◉日経平均予想BPS  14,679.30円  

◉日経平均予想PER   15.43倍

◉日経平均予想PBR    1.30倍

◉ROE         8.42%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 19,788円

★PER18.0倍の場合 22,261.5円

《参考》

【9月30日時点における指標】

◉日経平均株価   17,388.15円(前回と比較して-638.33円)

◉日経平均予想EPS  1,269.20円 (前回と比較して+8.61円)

◉日経平均予想BPS  14,861.66円  

◉日経平均予想PER   13.70倍
※2012年11月1日以来の低い水準です。

◉日経平均予想PBR    1.17倍
※2013年1月23日以来の低い水準です。

◉ROE         8.54%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 20,307.2円

★PER18.0倍の場合 22,845.6円

10月30日時点における空売り比率状況

【10月30日時点】

●注文合計 3,743,687百万円

実注文 
2,437,927百万円  65.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,133,636百万円  30.3%

空売り(価格規制なし)
172,124百万円 4.6%

空売り合計1,305,760  34.9%    
※まだ高い水準。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 3,041,518百万円

実注文 
2,008,547百万円  66.0%
----------------------
空売り(価格規制あり)
873,596百万円  28.7%

空売り(価格規制なし)
159,375百万円 5.2%

空売り合計1,032,971  33.9%    
※前回よりも減少したが、まだ高い水準。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

11月1日 重要指標発表予定

<海外>
・10:45 中・10月財新製造業PMI(予想:47.6、9月:47.2)
・17:55 独・10月製造業PMI改定値(予想:51.6、速報値:51.6)
・18:00 ユーロ圏・10月製造業PMI改定値(予想:52.0、速報値:52.0)

・24:00 米・10月ISM製造業景況指数(予想:50.0、9月:50.2)
・24:00 米・9月建設支出(前月比予想:+0.4%、8月:+0.7%)

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