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2016年1月

2016年1月29日 (金)

1月29日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,518.30円  前日比+476.85円

☆25間正味増減-1,397.12円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,721

・値下がり数
186

騰落レシオ
73.62%(前日比(+7.73P)

●RSI
48.3%前日比(+5.6P)

●出来高状況
412,505万株(25日移動平均(228,043万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+80.9%【前日比+83.8P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,108.7円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )  前日比+112.0円

④25日移動平均線
17,683.1円 ( 当日株価との乖離率-0.9%  )   前日比-55.9円

⑤75日移動平均線 
18,665.9円 ( 当日株価との乖離-6.1%  )   前日比-10.7円

東証出来高・売買高大幅増加

本日の東証出来高は41億2505万株、東証売買代金は4兆4317億円 となりました。
これは昨年8月25日以来の高い水準です。

かなりの「売り圧力」を吸収できたと思います。
最近は下落時に売買高が増加するパターンでしたが、ようやく歯止めがかかったようです。

マイナス金利導入

日銀金融政策決定会合の結果「マイナス金利導入」がきまりました。
日銀預け金の金利をこれまでの0.1%からマイナス0.1%にして運用するとのことです。

長短期金利を一気に引き下げて、円安株高を誘導、銀行には貸し出しを増やすよう誘導をするということになりました。

12:58現在為替は120.24円と、円安になっています。

1月29日 重要指標発表予定

<国内>
・日銀金融政策決定会合(最終日、終了後直ちに結果公表)
・08:30 12月有効求人倍率(予想:1.26倍、11月:1.25倍)
・08:30 12月失業率(予想:3.3%、11月:3.3%)
・08:30 12月全国消費者物価コア指数(前年比予想:+0.1%、11月:+0.1%)
・08:30 12月家計調査・支出(前年比予想:-2.5%、11月:-2.9%)
・08:50 12月鉱工業生産速報(前月比予想:-0.3%、11月:-0.9%)
・15:30 黒田日銀総裁会見
・19:00 1月外国為替平衡操作(為替介入)実施状況

<海外>
・16:00 独・12月小売売上高(前月比予想:+0.4%、11月:+0.2%)
・18:00 ユーロ圏・12月マネーサプライ(前年比予想:+5.2%、11月:+5.1%)
・19:00 ユーロ圏・1月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.4%、12月:+0.2%)
・22:30 米・10-12月期GDP速報値(前期比年率予想:+0.8%、7-9月期:+2.0%)

2016年1月28日 (木)

1月28日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,041.45円  前日比-122.47円

☆25間正味増減-1,844.80円

●騰落銘柄数
・値上がり数
753

・値下がり数
1,095

騰落レシオ
65.89%(前日比(+2.76P)

●RSI
43.6%前日比(+3.3P)

●出来高状況
214,539万株(25日移動平均(220,966万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.9%【前日比-3.5P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,016.9円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )  前日比+224.9円

④25日移動平均線
17,743.1円 ( 当日株価との乖離率-3.4%  )   前日比-73.8円

⑤75日移動平均線 
18,678.0円 ( 当日株価との乖離-8.2%  )   前日比-13.9円

1月28日 重要指標発表予定

<国内>
・日銀金融政策決定会合(29日まで)
・08:50 対外対内証券売買(先週)

<海外>
・22:00 独・1月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.4%、12月:+0.3%)
・22:30 米・12月耐久財受注(前月比予想:-0.7%、11月:0.0%)
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:28.1万件、前回:29.3万件)
・24:00 米・12月中古住宅販売成約指数(前月比予想:+0.9%、11月:-0.9%)
・03:00 米財務省7年債入札(290億ドル)

2016年1月27日 (水)

1月27日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,163.92円  前日比+455.02円

☆25間正味増減-2,189.64円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,831

・値下がり数
78

騰落レシオ
63.13%(前日比(+1.2P)

●RSI
40.3%前日比(+6.9P)

●出来高状況
225,757万株(25日移動平均(224,334万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+0.6%【前日比+4.5P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,791.9円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )  前日比+149.5円

④25日移動平均線
17,816.9円 ( 当日株価との乖離率-3.7%  )   前日比-87.6円

⑤75日移動平均線 
18,691.9円 ( 当日株価との乖離-8.2%  )   前日比-11.2円

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円
✤ 1月14日 購入額             352億円
✤ 1月18日 購入額             352億円
✤ 1月19日 購入額             352億円
✤ 1月20日 購入額             352億円
✤ 1月26日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             3,185億円 

1月までの購入累計額     3,185億円

✤買付枠未消化残    29,815億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月27日 重要指標発表予定

<海外>
・10:30 中・12月工業利益(11月:前年比-1.4%)
・16:00 独・2月GfK消費者信頼感指数(予想:9.3、1月:9.4)
・21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:+9.0%)
・24:00 米・12月新築住宅販売件数(予想:50万戸、11月:49万戸)
・03:00 米財務省5年債入札(350億ドル)
・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表(政策金利0.25-0.50%に据え置き予想)

2016年1月26日 (火)

1月26日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,708.90円  前日比-402.01円

☆25間正味増減-2,341.0円

●騰落銘柄数
・値上がり数
149

・値下がり数
1,759

騰落レシオ
61.91%(前日比(-8.94P)

●RSI
33.5%前日比(-2.3P)

●出来高状況
215,729万株(25日移動平均(224,298万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-3.8%【前日比-6.0P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,624.4円 ( 当日株価との乖離率+0.4%  )  前日比-67.9円

④25日移動平均線
17,904.4円 ( 当日株価との乖離率-6.7%  )   前日比-93.6円

⑤75日移動平均線 
18,703.2円 ( 当日株価との乖離-10.7%  )   前日比-13.5円

1月26日 重要指標発表予定

<海外>
・23:00 米・11月FHFA住宅価格指数(前月比予想:+0.5%、10月:+0.5%)
・23:45 米・1月サービス業PMI速報値(予想:54.0、12月:54.3)
・24:00 米・1月消費者信頼感指数(予想:96.5、12月:96.5)
・03:00 米財務省2年債入札(260億ドル)
・米連邦公開市場委員会(FOMC、27日まで)

2016年1月25日 (月)

1月25日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,110.91円  前日比+152.38円

☆25間正味増減-1,455.49円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,643

・値下がり数
229

騰落レシオ
70.85%(前日比(+8.60P)

●RSI
35.8%前日比(+6.0P)

●出来高状況
229,170万株(25日移動平均(224,185万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+2.2%【前日比-14.4P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,710.3円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )  前日比+31.1円

④25日移動平均線
17,798.1円 ( 当日株価との乖離率-4.9%  )   前日比-58.2円

⑤75日移動平均線 
18,716.7円 ( 当日株価との乖離-8.6%  )   前日比-8.2円

貿易収支発表

財務省が25日発表した2015年の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた「貿易収支」は、2兆8322億円の赤字だった。

貿易赤字は5年連続だが、原油安の影響などで赤字額は前年から約10兆円減り、東日本大震災後、初めて縮小に転じた。

 原油価格下落の影響で、輸入額は全体で前年比8・7%減少。輸出は、景気の減速する中国向けが減少したが、北米向けが大幅に増え、輸出額全体では同3・5%増だった。

空売り比率状況(1月22日時点)

【1月22日時点】

●注文合計 3,461,275百万円

実注文 
2,072,105百万円  59.9%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,202,720百万円  34.7%

空売り(価格規制なし)
186,450百万円 5.45%
空売り合計1,389,170百万円 40.1%    
※40%超はどう考えても異常です。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 3,065,554百万円

実注文 
1,800,988百万円  58.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,126,067百万円  36.7%

空売り(価格規制なし)
138,499百万円 4.5%
空売り合計1,264,566百万円 41.3%    
※40%超はどう考えても異常です。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月25日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 12月貿易収支(予想:+1170億円、11月:-3813億円)
・14:00 11月景気動向指数・先行改定値(10月:103.9)

<海外>
・18:00 独・1月IFO企業景況感指数(予想:108.3、12月:108.7)

2016年1月22日 (金)

1月22日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,958.53円  前日比+941.21円

☆25間正味増減-1,924.89円

●騰落銘柄数
・値上がり数
1,920

・値下がり数
8

騰落レシオ
62.19%(前日比(+8.37P)

●RSI
29.8%前日比(+14.7P)

●出来高状況
260,431万株(25日移動平均(223,291万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+16.6%【前日比-26.4P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,679.2円 ( 当日株価との乖離率+1.7%  )  前日比-37.7円

④25日移動平均線
18,056.3円 ( 当日株価との乖離率-6.1%  )   前日比-77.0円

⑤75日移動平均線 
18,724.9円 ( 当日株価との乖離-9.4%  )   前日比-5.7円

PER14倍台が続いている。

年初1月6日に15倍台を割り込んでから現在まで10営業日連続で14倍台が続いている。

昨年は4月29日に PERは18.18倍まで上昇していた。当時のEPSはそれほど高くなかったが、企業業績に対する 先行き向上期待が強い相場だったといえる。

 現在は、直近EPSは高水準を維持しているが、PERは低下している。株式市場は、この先、企業業績が不透明となる可能性も摸索し始めているのかもしれない。

EPSの水準を注意深く見ておく必要があります。

移動平均乖離率の異常さ・・・

25日移動平均乖離率が昨日終了段階で、マイナス11.7%となっており、昨年8月25日の12.5%に次ぐ数値です。
このこと自体もレアーケースと言えますが、それよりももっと異常なことは「マイナス乖離の期間の長さ」です。

昨年8月18日から始まったマイナス乖離は、10月5日までの32日間でした。今回は、昨年12月8日から始まって昨日まで40日間となっており、株価が18000円台になるまで続くことを考えれば、本当に異常に事態と言えます。

ただし、過去データからみれば「10%超え」は一つの節目であり、その後は株価が戻っているケースが多くなっています。

投資主体別売買動向 1月第2週

直近週( 1月 第2週) 
⦿全体の状況+264,915(
「買い越し継続」)。

海外投資家              ▲210,904
生損保                       +6,103
銀行                      +10,800
信託銀行                 +120,062
その他金融                 +13,825
事業法人                 +37,878
その他法人              +12,769
投信                   +17,732
個人                    +256,650
(内信用)                ( +6,785) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「買い越し」継続。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況+313,012(
「買い越し」)。

海外投資家              ▲447,121
生損保                       +16,974
銀行                      +7,963
信託銀行                 +34,584
その他金融                 +9,769
事業法人                 +60,819
その他法人              +21,292
投信                   +27,245
個人                    +581,488
(内信用)              ( +187,617) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

1月22日 重要指標発表予定

<海外>
・17:30 独・1月製造業PMI速報値(予想:53.0、12月:53.2)
・17:30 独・1月サービス業PMI速報値(予想:55.5、12月:56.0)
・17:30 独・1月総合PMI速報値(予想:55.1、12月:55.5)
・18:00 ユーロ圏・1月製造業PMI速報値(予想:53.0、12月:53.2)
・18:00 ユーロ圏・1月サービス業PMI速報値(予想:54.2、12月:54.2)
・18:00 ユーロ圏・1月総合PMI速報値(予想:54.1、12月:54.3)

・23:45 米・1月製造業PMI速報値(予想:51.0、12月:51.2)
・24:00 米・12月中古住宅販売件数(予想:520万戸、11月:476万戸)
・24:00 米・12月景気先行指数(前月比予想:-0.2%、11月:+0.4%)

2016年1月21日 (木)

1月21日 騰落他指数・・・全ての指標が異常!

●日経平均株価終値
16,017.26円  前日比-398.93円

☆25間正味増減-3,213.22円

●騰落銘柄数
・値上がり数
60

・値下がり数
1,860

騰落レシオ
53.82%(前日比(-6.58P)
※今年4回目の異常値です!

●RSI
15.1%前日比(-3.9P)

●出来高状況
318,594万株(25日移動平均(222,734万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+43.0%【前日比+26.3P)】

●サイコロジカルライン
16.7%(2勝10敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,716.9円 ( 当日株価との乖離率-4.2%  )  前日比-244.7円

④25日移動平均線
18,133.3円 ( 当日株価との乖離率-11.7%  )   前日比-128.5円

⑤75日移動平均線 
18,730.6円 ( 当日株価との乖離-14.5%  )   前日比-12.2円

悲観の中で・・・

1.原油安
2.米国利上げ
3.それに伴うオイルマネー資金引き揚げ
4.中国景気の減速傾向
5.中国元安
6.海外企業の信用不安
7.信用取引投げ売り
等々リストアップしたら「下げる要因」にはキリがない・・・

日経平均のPERが14倍を割り込み、騰落レシオが60前後で推移。
60割れが今年だけで3度。もし今日も割れれば、1か月で4度ということになります。
2010年以降では4度しか起きていないことが、今起こっています。

「強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観とともに成熟し幸福のうちに消えて行く。」
この格言を胸に刻んで相場に臨みたいものである。

1月21日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 対外対内証券売買(先週) 
・13:30 11月全産業活動指数(前月比予想:-0.7%、10月:+1.0%)

<海外>
・21:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表(0.05%に据え置き予想)
・22:30 米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数(予想:-5.9、12月:-10.2)
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.8万件、前回:28.4万件)

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円
✤ 1月14日 購入額             352億円
✤ 1月18日 購入額             352億円
✤ 1月19日 購入額             352億円
✤ 1月20日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             2,833億円 

1月までの購入累計額     2,833億円

✤買付枠未消化残    30,167億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年1月20日 (水)

1月20日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,416.19円  前日比-632.18円

☆25間正味増減-2,630.36円

●騰落銘柄数
・値上がり数
40

・値下がり数
1,886

騰落レシオ
60.41%(前日比(-1.24P)

●RSI
19.0%前日比(-6.0P)

●出来高状況
256,622万株(25日移動平均(219,852万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+16.7%【前日比+16.6P)】

●サイコロジカルライン
16.7%(2勝10敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,961.6円 ( 当日株価との乖離率-3.2%  )  前日比-259.9円

④25日移動平均線
18,261.8円 ( 当日株価との乖離率-10.1%  )   前日比-105.2円

⑤75日移動平均線 
18,742.8円 ( 当日株価との乖離-12.4%  )   前日比-16.4円

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円
✤ 1月14日 購入額             352億円
✤ 1月18日 購入額             352億円
✤ 1月18日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             2,481億円 

1月までの購入累計額     2,481億円

✤買付枠未消化残    30,519億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月20日 重要指標発表予定

<海外>
16:00 独・12月生産者物価指数(前年比予想:-2.2%、11月:-2.5%)
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:+21.3%)
22:30 米・12月消 費者物価指数(前年比予想:+0.8%、11月:+0.5%)
22:30 米・12月住宅着工件数(予想:120.0万戸、11月:117.3万 戸)
22:30 米・12月住宅建設許可件数(予想:120.0万戸、11月:128.9万戸)24:00 

2016年1月19日 (火)

1月19日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,048.37円  前日比-191.54円

☆25間正味増減-2,252.70円

●騰落銘柄数
861

・値下がり数
948

騰落レシオ
61.64%(前日比(-13.7P)

●RSI
24.9%前日比(+2.2P)

●出来高状況
217,318万株(25日移動平均(217,049万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+0.1%【前日比-2.9P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,221.5円 ( 当日株価との乖離率-1.0%  )  前日比-34.1円

④25日移動平均線
18,367.0円 ( 当日株価との乖離率-7.2%  )   前日比-90.1円

⑤75日移動平均線 
18,759.2円 ( 当日株価との乖離-9.1%  )   前日比-11.1円

1月19日重要指標発表予定

<海外>
・11:00 中・10-12月期GDP(前年比予想:+6.9%、7-9月期:+6.9%)
・11:00 中・12月鉱工業生産(前年比予想:+6.0%、11月:+6.2%)
・11:00 中・12月小売売上高(前年比予想:+11.3%、11月:+11.2%)
・16:00 独・12月消費者物価指数改定値(前年比予想:+0.3%、速報値:+0.3%)
・18:00 ユーロ圏・11月経常収支(10月:+204億ユーロ)
・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数改定値(前年比予想:+0.2%、速報値:+0.2%)
・19:00 独・1月ZEW景気期待指数(予想:7.9、12月:16.1)
・24:00 米・1月NAHB住宅市場指数(予想:61、12月:61)

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円
✤ 1月14日 購入額             352億円
✤ 1月18日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             2,129億円 

1月までの購入累計額     2,129億円

✤買付枠未消化残    30,871億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月18日 騰落他指数

●日経平均株価終値
16,955.57円  前日比-191.54円

☆25間正味増減-2,537.03円

●騰落銘柄数
258

・値下がり数
1,618

騰落レシオ
59.71%(前日比(-13.7P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。28日連続。

●RSI
22.7%前日比(-0.7P)

●出来高状況
223,000万株(25日移動平均(216,530万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+3.0%【前日比-10.7P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,255.6円 ( 当日株価との乖離率-1.7%  )  前日比-148.5円

④25日移動平均線
18,457.1円 ( 当日株価との乖離率-8.1%  )   前日比-101.5円

⑤75日移動平均線 
18,770.2円 ( 当日株価との乖離-9.7%  )   前日比8.2円

2016年1月18日 (月)

空売り比率状況(1月15日時点)

【1月15日時点】

●注文合計 3,065,554百万円

実注文 
1,800,988百万円  58.7%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,126,067百万円  36.7%

空売り(価格規制なし)
138,499百万円 4.5%
空売り合計1,264,566百万円 41.3%    
※40%超はどう考えても異常です。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 3,906,428百万円

実注文 
2,312,418百万円  59.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,386,958百万円  35.5%

空売り(価格規制なし)
207,052百万円 5.3%
空売り合計1,594,010百万円 40.8%    
※40%超はどう考えても異常です。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月15日時点における市場指標

【1月15日時点における指標】

◉日経平均株価   17,147.11円(前回と比較して-1,886.60円)

◉日経平均予想EPS  1,194.92円 (前回と比較して-27.54円)

◉日経平均予想BPS  14,655.64円  

◉日経平均予想PER   14.35倍

◉日経平均予想PBR    1.17倍

◉ROE         8.15%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 19,118.72円

★PER17.0倍の場合 20,313.64円

《参考》

【12月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,033.71円(前回と比較して-1,181.57円)

◉日経平均予想EPS  1,222.46円 (前回と比較して-10.11円)

◉日経平均予想BPS  14,754.81円  

◉日経平均予想PER   15.57倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.28%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 19,559.36円

★PER17.0倍の場合 20,781.82円

投資主体別売買動向 1月第1週

直近週( 1月 第1週) 
⦿全体の状況+313,012(
「買い越し」)。

海外投資家              ▲447,121
生損保                       +16,974
銀行                      +7,963
信託銀行                 +34,584
その他金融                 +9,769
事業法人                 +60,819
その他法人              +21,292
投信                   +27,245
個人                    +581,488
(内信用)              ( +187,617) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「買い越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+14,809(「買い越し」)。

海外投資家                  +1,376
生損保                       ▲1,773
銀行                   ▲10,193
信託銀行                +190,396
その他金融                 +1,060
事業法人                ▲15,487
その他法人               +8,955
投信                   +47,048
個人                  ▲206,572
(内信用)             ( ▲67,180) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「売り越し」転換。

1月18日 重要指標発表予定

国内>
・13:30 11月鉱工業生産確報(速報値:前月比-1.0%)
・13:30 11月第3次産業活動指数(前月比予想:-0.7%、10月:+0.9%)
・14:00 1月日銀地域経済報告

<海外>
・米国休場(キング牧師誕生日)

2016年1月15日 (金)

騰落レシオ再び60割れ

騰落レシオが59.71となり、再び60割れとなりました。
ほかにも低いレシオが目立ちます。

サイコロジカルライン 33.3%
RSI                         23.3%
VR                          25.3%
25Ma乖離率 -7.6%
75Ma乖離率 -8.7%

また、出来高をみていると20億株を超える取引は12月以降そのほとんどが、下落時のものです。
圧倒的に今の東京市場は「売り圧力」が強いということです。
売っている人が多く、買い手が少ないということについては、諸要因がありますが、それも時がたてばいつの間にか雲散霧消していくものです。

あまり過剰反応しないで、冷静に行動したいものです。

1月15日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,147.11円  前日比-96.84円

☆25間正味増減-2,551.04円

●騰落銘柄数
723

・値下がり数
1,115

騰落レシオ
59.71%(前日比(-13.7P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。27日連続。

●RSI
23.3%前日比(-0.5P)

●出来高状況
244,298万株(25日移動平均(215,298万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+13.7%【前日比-8.8P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,404.1円 ( 当日株価との乖離率-1.5%  )  前日比-124.0円

④25日移動平均線
18,558.6円 ( 当日株価との乖離率-7.6%  )   前日比-102.0円

⑤75日移動平均線 
18,778.5円 ( 当日株価との乖離-8.7%  )   前日比-12.3円

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円
✤ 1月14日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             1,777億円 

1月までの購入累計額     1,777億円

✤買付枠未消化残    31,223億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月15日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 2005年7-12月開催の日銀金融政策決定会合の議事録
・08:50 対外対内証券売買(先週)

<海外>
・19:00 ユーロ圏・1月貿易収支(予想:+230億ユーロ、12月:+241億ユーロ)
・22:30 米・12月小売売上高(前月比予想:-0.1%、11月:+0.2%)
・22:30 米・12月生産者物価指数(前月比予想:-0.2%、11月:+0.3%)
・22:30 米・1月NY連銀製造業景気指数(予想:-4.00、12月:-4.59)
・23:15 米・12月鉱工業生産(前月比予想:-0.2%、11月:-0.6%)
・23:15 米・12月設備稼働率(予想:76.8%、11月:77.0%)
・24:00 米・11月企業在庫(前月比予想:-0.1%、10月:0.0%)

2016年1月14日 (木)

1月14日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,240.95円  前日比-474.68円

☆25間正味増減-2,263.53円

●騰落銘柄数
104

・値下がり数
1,795

騰落レシオ
62.98%(前日比(+5.54P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。26日連続。

●RSI
23.8%前日比(-3.4P)

●出来高状況
260,001万株(25日移動平均(213,133万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+22.6%【前日比+20.7P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,528.2円 ( 当日株価との乖離率-1.6%  )  前日比-190.1円

④25日移動平均線
18,660.7円 ( 当日株価との乖離率-7.6%  )   前日比-90.5円

⑤75日移動平均線 
18,790.8円 ( 当日株価との乖離-8.2%  )   前日比-15.9円

1月14日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 11月機械受注(前月比予想:-7.3%、10月:+10.7%)
・08:50 12月企業物価指数(前年比予想:-3.5%、11月:-3.6%)

<海外>
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:27.7万件)
・22:30 米・12月輸入物価指数(前月比予想:-1.3%、11月:-0.4%)
・03:00 米財務省30年債入札(130億ドル)

2016年1月13日 (水)

チャートから

25Maと75Maがデットクロスしました。しかし株価は5Maとほぼ同じ位置にあり、明日もし今日と同じ株価で終了すれば、5Ma回復となります。

このことは、今回の株安局面は終わったことを確認することになるかもしれません。
明日以降の株価動向を注視しましょう!。

1月13日 騰落他指数

●日経平均株価終値・・・ようやく初日となりました。
17,715.63円  前日比+496.67円

☆25間正味増減-2,224.27円

●騰落銘柄数
1,833

・値下がり数
77

騰落レシオ
63.4%(前日比(+5.54P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。25日連続。

●RSI
27.3%前日比(+17.3P)

●出来高状況
213,909万株(25日移動平均(209,922万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.9%【前日比-24.3P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,718円 ( 当日株価との乖離率-0.0%  )  前日比-131.7円

④25日移動平均線
18,751.2円 ( 当日株価との乖離率-5.5%  )   前日比-89.0円

⑤75日移動平均線 
18,806.0円 ( 当日株価との乖離-5.8%  )   前日比-6.1円

1月13日 騰落レシオ他指数

騰落レシオ60割れをデータテでみる。

昨日で騰落レシオが57.85%となりました。

これを過去データでみると、60を割るのは2012年6月4日の59.33以来、2009年11月27日の57.68に次ぐ低い数値です。

この値をつけた後の日経平均株価の推移をみると、下記のとおり、いずれのケースでも翌日から株価が上昇しました。

①2012年6月4日 8295.63円を基点として、半年後の12月には10000円台を回復しました。

②2009年11月27日 9081.52円。
12月末には10000円台なり、2010年1月には11000円まで上昇しました。

昨日の出来高からすれば、「セリング・クライマックス」とはまだ言えませんが、本来それ程下げるべきではない銘柄まで下落していることから見れば、
「セリング・クライマックス」 の状況なのかもしれません。

相場環境は材料としては不安なことばかりです。しかし、悪く考え、悪い状況だけに反応している状況です。
例えば・・・・「原油安」が国に対して8兆円ほどの貢献をしていることを何故株価は評価しないのでしょうか?

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月  4日 購入額             369億円
✤ 1月  6日 購入額             352億円
✤ 1月  7日 購入額             352億円
✤ 1月12日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             1,425億円 

1月までの購入累計額     1,425億円

✤買付枠未消化残    31,575億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月13日 重要指標発表予定

<海外>

11:00 中・12月貿易収支(予想:+3388億元、11月:+3431億元)
11:00 中・12 月輸出(前年比予想:-8.0%、11月:-6.8%)
11:00 中・12月輸入(前年比予想:-11.0%、11月:-8.7%)
19:00 ユーロ 圏・11月鉱工業生産指数(前月比予想:-0.3%、10月:+0.6%)
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:- 11.6%)
03:00 米財務省10年債入札(210億ドル)
04:00 米・12月財政収支(予想:- 100億ドル、14年12月:+19億ドル)

2016年1月12日 (火)

1月12日 騰落他指数

●日経平均株価終値・・・年初よりの連続安記録更新。
17,218.96円  前日比479.0円

☆25間正味増減-2,719.17円

●騰落銘柄数
・値上がり数
33

・値下がり数
1,890

騰落レシオ
68.78%(前日比(-2.1P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。24日連続。
※いつ反発してもおかしくない状況である。


●RSI
9.9%前日比(-12.9P)
※異常に低い数値である。

●出来高状況
263,516万株(25日移動平均(208,819万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+26.2%【前日比+0.3P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,849.9円 ( 当日株価との乖離率-3.5%  )  前日比-246.4円

④25日移動平均線
18,840.2円 ( 当日株価との乖離率-8.6%  )   前日比-108.8円

⑤75日移動平均線 
18,812.7円 ( 当日株価との乖離-8.5%  )   前日比-10.8円
※この乖離率の値も異常である。

1月8日時点における空売り比率状況

【1月8日時点】

●注文合計 3,906,428百万円

実注文 
2,312,418百万円  59.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,386,958百万円  35.5%

空売り(価格規制なし)
207,052百万円 5.3%
空売り合計1,594,010百万円 40.8%    
※40%超はどう考えても異常です。
-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 2,001,165百万円

実注文 
1,322,229百万円  66.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
592,767百万円  29.6%

空売り(価格規制なし)
86,169百万円 4.3%
空売り合計678,936  33.9%    

-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月12日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 11月経常収支(予想:+8950億円、10月:+1兆4584億円)

<海外>

・24:00 米・11月JOLT求人件数(予想:545.0万件、10月:538.3万件)
・03:00 米財務省3年債入札(240億ドル)

2016年1月 8日 (金)

1月8日 騰落他指数

●日経平均株価終値・・・東京証券取引所が戦後再開以来初めて。
17,697.96円  前日比-69.8円

☆25間正味増減-2,314円

●騰落銘柄数
・値上がり数
377

・値下がり数
1,466

騰落レシオ
68.78%(前日比(-2.1P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。23日連続。
※いつ反発してもおかしくない状況である。


●RSI
22.8%前日比(-1.4P)

●出来高状況
259,124万株(25日移動平均(205,870万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+25.9%【前日比+9.3P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,096.3円 ( 当日株価との乖離率-2.2%  )  前日比-267.2円

④25日移動平均線
18,948.9円 ( 当日株価との乖離率-6.6%  )   前日比-92.6円

⑤75日移動平均線 
18,823.5円 ( 当日株価との乖離-6.0%  )   前日比-3.6円

投資主体別売買動向 12月第5週

直近週( 12月 第5週) 
⦿全体の状況+14,809(
「買い越し」)。

海外投資家                  +1,376
生損保                       ▲1,773
銀行                   ▲10,193
信託銀行                +190,396
その他金融                 +1,060
事業法人                ▲15,487
その他法人               +8,955
投信                   +47,048
個人                  ▲206,572
(内信用)             ( ▲67,180) 
✤①海外投資家は「買い越し」転換。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「売り越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況-162,184(売り越し」)。

海外投資家                ▲21,563
生損保                      ▲12,792
銀行                    ▲6,507
信託銀行                +168,797
その他金融                +13,387
事業法人                   +6,386
その他法人              +34,061
投信                   +82,670
個人                  ▲102,256
(内信用)              ( +12,111) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

1月度 日銀買い入れ状況ETF

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月 4日 購入額             369億円
✤ 1月 6日 購入額             352億円
✤ 1月 6日 購入額             352億円

✤1月購入額合計             1,073億円 

1月までの購入累計額     1,073億円

✤買付枠未消化残    31,927億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月8日 重要指標発表予定

<国内>
・10:30 11月毎月勤労統計・現金給与総額(前年比予想:+0.7%、10月:+0.7%)
・14:00 11月景気動向指数・先行(予想:103.9、10月:104.2)

<海外>
・16:00 独・11月鉱工業生産(前月比予想:+0.5%、10月:+0.2%)
・16:00 独・11月貿易収支(予想:+202億ユーロ、10月:+225億ユーロ)
・16:00 独・11月経常収支(予想:+210億ユーロ、10月:+230億ユーロ)
・22:30 米・12月非農業部門雇用者数(予想:+20.0万人、11月:+21.1万人)
・22:30 米・12月失業率(予想:5.0%、11月:5.0%)
・24:00 米・11月卸売在庫(前月比予想:-0.1%、10月:-0.1%)
・05:00 米・11月消費者信用残高(予想:185.0億ドル、10月:159.82億ドル)

2016年1月 7日 (木)

1月7日 騰落他指数

●日経平均株価終値
17,767.34円  前日比-423.98円

☆25間正味増減-1,980.13円

●騰落銘柄数
・値上がり数
239

・値下がり数
1,647

騰落レシオ
68.78%(前日比(-2.1P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。22日連続。

※いつ反発してもおかしくない状況である。

●RSI
36.2%前日比(-1.4P)

●出来高状況
237,486万株(25日移動平均(203,706万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+16.6%【前日比14.8P)】

●サイコロジカルライン
25.0%(3勝9敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,363.5円 ( 当日株価との乖離率-3.2%  )  前日比-243.0円

④25日移動平均線
19,041.5円 ( 当日株価との乖離率-6.7%  )   前日比-79.2円

⑤75日移動平均線 
18,827.1円 ( 当日株価との乖離-5.0%  )   前日比-6.6円

騰落レシオ70%割れ

騰落レシオ(東証1部、25日平均)は68.78%まで低下し、売られ過ぎを示す70%を下回った。短期的にはいつ自律反発に転じてもおかしくない。

日経平均株価18000円割れ

株価は今年に入り、1175円下落しています。ザラバで18000円を割るのは10月15日以来およそ3ケ月振りです。

売られ過ぎの感じです。各レシオは下記の通りである。(7日前場終了現在)
①騰落レシオ68.75%
②サイコロジカルライン25%
③ポリュームレシオ33.7%
④乖離率
・5Ma -2.8%
・25Ma -6.2%
・75Ma -5.2%
⑤RSI 37.4%

明日のSQ算出に向けた特有の動きも影響しているのでしょうが、あまり過剰反応せず、「買いスタンス」で臨んでも良いのではないでしょうか・・・・。

「人の行く裏に道あり花の山」

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月 4日 購入額             369億円
✤ 1月 6日 購入額             352億円

✤1月購入額合計                721億円 

1月までの購入累計額         721億円

✤買付枠未消化残    32,279億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月7日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50  対外対内証券売買(先週、先々週)

<海外>
・16:00 独・11月製造業受注(前月比予想:+0.1%、10月:+1.8%)
・16:00 独・11月小売売上高(前月比予想:+0.5%、10月:-0.4%)
・19:00 ユーロ圏・11月失業率(予想:10.7%、10月:10.7%)
・19:00 ユーロ圏・11月小売売上高(前月比予想:+0.2%、10月:-0.1%)
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:27.5万件、前回:28.7万件)

2016年1月 6日 (水)

1月6日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,191.32円  前日比-182.68円

☆25間正味増減-1,692.62円

●騰落銘柄数
・値上がり数
359

・値下がり数
1,493

騰落レシオ
73.15%(前日比(-2.1P)
※12月4日以降「値上り」「値下がり」銘柄数のどちらかが「「1000を超える」状況が続いている。21日連続で「過剰反応」ではないか?

●RSI
37.6%前日比(+2.1P)

●出来高状況
207,618万株(25日移動平均(204,075万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率+1.7%【前日比+7.1P)】

●サイコロジカルライン
33.3%(4勝8敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,606.4円 ( 当日株価との乖離率-2.2%  )  前日比136.4円

④25日移動平均線
19,120.7円 ( 当日株価との乖離率-4.9%  )   前日比-67.7円

⑤75日移動平均線 
18,833.7円 ( 当日株価との乖離-3.4%  )   前日比-1.4円

1月6日 重要指標発表予定

<海外>
・10:45 中・12月財新サービス業PMI(11月:51.2)
・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI改定値(予想:53.9、速報値:53.9)
・18:00 ユーロ圏・12月総合PMI改定値(予想:54.0、速報値:54.0)
・19:00 ユーロ圏・11月生産者物価指数(前年比予想:-3.2%、10月:-3.1%)
・21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週)(前回:+7.3%)
・22:15 米・12月ADP全米雇用報告(予想:+19.5万人、11月:+21.7万人)
・22:30 米・11月貿易収支(予想:-440.0億米ドル、10月:-438.9億米ドル)
・24:00 米・11月製造業受注(前月比予想:-0.2%、10月:+1.5%)
・04:00 米FOMC議事録(12月15-16日会合分)

2016年1月 5日 (火)

1月5日 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,374.0円  前日比-76.98円

☆25間正味増減-1,570.41円

●騰落銘柄数
・値上がり数
796

・値下がり数
1,009

騰落レシオ
75.256%(前日比(-1.91P)

●RSI
35.5%前日比(-4.8P)

●出来高状況
192,364万株(25日移動平均(203,176万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-5.3%【前日比-3.2P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,742.9円 ( 当日株価との乖離率-4.2%  )  前日比-79.0円

④25日移動平均線
19,188.4円 ( 当日株価との乖離率-4.2%  )   前日比-62.8円

⑤75日移動平均線 
18,835.1円 ( 当日株価との乖離-2.4%  )   前日比-5.3円
※再び下落へ。

投資主体別売買動向 12月第4週

直近週( 12月 第4週) 
⦿全体の状況-162,184(
売り越し」)。

海外投資家                ▲21,563
生損保                      ▲12,792
銀行                    ▲6,507
信託銀行                +168,797
その他金融                +13,387
事業法人                   +6,386
その他法人              +34,061
投信                   +82,670
個人                  ▲102,256
(内信用)              ( +12,111) 
✤①海外投資家は「売り越し」継続。
✤②個人は「売り越し」継続。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿
全体の状況+561,361(
買い越し」)。

海外投資家                ▲33,018
生損保                      ▲19,482
銀行                     ▲754
信託銀行                +107,073
その他金融               +15,214
事業法人                 +20,017
その他法人              +28,365
投信                   +13,776
個人                   ▲57,216
(内信用)              ( +25,021) 
✤①海外投資家は「売り越し」転換。
✤②個人は「売り越し」転換。
✤③信託銀行は「買い越し」継続。
✤④事業法人は「買い越し」継続。

1月度 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されています。

■1月度購入状況
✤ 1月 4日 購入額             369億円

✤1月購入額合計                369億円 

1月までの購入累計額         369億円

✤買付枠未消化残    32,631億円

【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額・回数として過去最高。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

1月5日 重要指標発表予定

<国内>
・08:50 12月マネタリーベース(11月:前年比+32.5%)

<海外>
・17:55 独・12月失業率(予想:6.3%、11月:6.3%)
・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.4%、11月:+0.2%)

2016年1月 4日 (月)

大発会 騰落他指数

●日経平均株価終値
18,450.98円  前日比-582.73円

☆25間正味増減-1,396.60円

●騰落銘柄数
・値上がり数
170

・値下がり数
1,712

騰落レシオ
77.16%(前日比(-2.64P)

●RSI
40.3%前日比(-4.8P)

●出来高状況
198,657万株(25日移動平均(202,955万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.1%【前日比+24.5P)】

●サイコロジカルライン
41.7%(5勝7敗)

●移動平均線状況
①5日移動平均線 
18,821.9円 ( 当日株価との乖離率-2.0%  )  前日比-67.7円

④25日移動平均線
19,251.2円 ( 当日株価との乖離率-4.2%  )   前日比-55.9円

⑤75日移動平均線 
18,840.4円 ( 当日株価との乖離-2.1%  )   前日比+13.7円

12月30日時点における市場指標

【12月30日時点における指標】

◉日経平均株価   19,033.71円(前回と比較して-1,181.57円)

◉日経平均予想EPS  1,222.46円 (前回と比較して-10.11円)

◉日経平均予想BPS  14,754.81円  

◉日経平均予想PER   15.57倍

◉日経平均予想PBR    1.29倍

◉ROE         8.28%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 19,559.36円

★PER17.0倍の場合 20,781.82円

《参考》

【12月15日時点における指標】

◉日経平均株価   18,565.90円(前回と比較して-1,181.57円)

◉日経平均予想EPS  1,265.56円 (前回と比較して-10.11円)

◉日経平均予想BPS  14,852.72円  

◉日経平均予想PER   14.67倍

◉日経平均予想PBR    1.25倍

◉ROE         8.52%  

❒PERより見る目標株価

★PER16.0倍の場合 20,248.9円

★PER18.0倍の場合 22,780.08円

12月30日時点における空売り比率状況

【12月30日時点】

●注文合計 2,001,165百万円

実注文 
1,322,229百万円  66.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
592,767百万円  29.6%

空売り(価格規制なし)
86,169百万円 4.3%
空売り合計678,936  33.9%    

-----------------------------------

【前回の状況】

●注文合計 1,956,282百万円

実注文 
1,293,585百万円  66.1%
----------------------
空売り(価格規制あり)
548,433百万円  28.0%

空売り(価格規制なし)
114,264百万円 5.8%
空売り合計662,697  33.9%    
※前回よりも減少。
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一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

1月4日 重要指標発表予定

<国内>
・08:40 東京証券取引所大発会
<海外>
・10:45 中・12月財新製造業PMI(予想:49.0、11月:48.6)
・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI改定値(予想:53.1、速報値:53.1)

・22:00 独・12月消費者物価指数速報値(前年比予想:+0.6%、11月:+0.4%)
・24:00 米・12月ISM製造業景況指数(予想:49.0、11月:48.6)
・24:00 米・11月建設支出(前月比予想:+0.6%、10月:+1.0%)

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