フォト
無料ブログはココログ

人気ブログランキング


にほんブログ村

人気ブログランキング

« 2016年9月 | トップページ | 2016年11月 »

2016年10月

2016年10月31日 (月)

11月1日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
10:00      中国    非製造業PMI-10月
10:00      中国    製造業PMI-10月
10:45      中国    財新メディア製造業PMI-10月
12:30      豪州    豪中銀 政策金利-11/1
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-10月
21:30      カナダ    GDP(前月比)-8月
22:45      米国    製造業PMI-10月
23:00      米国    建設支出(前月比)-9月
23:00      米国    ISM製造業景況指数-10月
23:00      米国    IBD/TIPP景気楽観指数-11月
23:00      米国    ISM支払価格-10月
時間      日本    日銀金融政策決定会合[結果公表]-11月
未定       

10月31日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,425.02円  前日比-21.39円

☆25D正味増減+671.00円

騰落銘柄数
・値上がり数
866

・値下がり数
981

騰落レシオ
134.79% 前日比(4.60P)
※要注意数値

RSI
67.3% 前日比(-5.2P)

出来高状況
224,263万株(25日移動平均 173,124万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +29.5%【前日比 -23.3)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,393.0円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比 +38.1円

④25日移動平均線
16,949.1円 ( 当日株価との乖離率+2.8%  )   前日比+26.8円

⑤75日移動平均線 
16,737.2円 ( 当日株価との乖離率+4.1%  )   前日比 +22.9円

空売り比率状況 10月28日現在

【10月28日時点】

●注文合計3,425,625百万円

実注文 
1,962,922百万円 57.3%
----------------------
空売り(価格規制あり)
1,278,383百万円  37.3%

空売り(価格規制なし)
184,320百万円 5.4%
空売り合計1,462,703百万円42.7%   
※再び40%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【10月21日時点】

●注文合計2,392,138百万円

実注文 
1,488,726百万円 62.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
779,226百万円  32.6%

空売り(価格規制なし)
124,186百万円 5.2%
空売り合計903,412百万円37.8%   
※30%台。
-----------------------------------

10月31日 重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:50      日本    小売業販売額(前年比)-9月
8:50      日本    百貨店・スーパー販売額(前年比)-9月
8:50      日本    鉱工業生産(前月比)-9月
8:50      日本    鉱工業生産(前年比)-9月
13:00      日本    自動車生産(前年比)-9月
14:00      日本    建設工事受注(前年比)-9月
14:00      日本    住宅着工戸数[年率]-9月
14:00      日本    住宅着工戸数(前年比)-9月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前月比)-9月
16:00      ドイツ    小売売上高指数(前年比)-9月
17:00      トルコ    貿易収支-9月
19:00      欧州    GDP(前年比)-3Q
19:00      欧州    GDP(前期比)-3Q
19:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-10月
19:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-10月
21:00      南アフリカ    貿易収支-9月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前月比)-9月
21:30      米国    PCEコア・デフレーター(前年比)-9月
21:30      米国    個人所得(前月比)-9月
21:30      米国    PCEデフレーター(前年比)-9月
21:30      米国    個人支出(前月比)-9月
22:45      米国    シカゴ購買部協会景気指数-10月
23:30      米国    ダラス連銀製造業活動指数-10月

10月28日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 28日 購入額               12億円
✤10月 27日 購入額               12億円
✤10月 26日 購入額              719億円
✤10月 25日 購入額               12億円
✤10月 24日 購入額              719億円
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計              2,349億円
10月までの購入累計額     33,854億円

✤買付枠未消化残
        26,146億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月28日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2002日清粉G野村Buy継続2150→2000円
2371カカクコムMSMUFGEqual継続2200→2000円
3064MonotaROMSMUFGEqual継続3300→2500円
3092スタートトゥMSMUFGEqual継続-
3769GMOPGMSMUFGUnder継続5000→4500円
3938LINEJPMNeutral継続4600→4300円
4185JSR野村Neutral継続1400→1540円
4185JSRみずほ中立継続1420→1470円
4185JSR大和3継続1800→1630円
4206アイカ工大和2継続2750→3130円
4307NRI野村Buy継続5000→4700円
4307NRISMBC日興1継続5000→4470円
4452花王野村Neutral継続6000→5850円
4506大日住薬野村Neutral継続2050→1950円
4689ヤフーMSMUFGOver継続550→500円
4751サイバエージマッコーリーOP継続3600→3680円
4901富士フイルム野村Buy継続6292→5065円
5711三菱マ野村Neutral継続275→2750円
6098リクルートHDMSMUFGOver継続4300→5000円
6505東洋電SMBC日興2継続350→360円
6645オムロンマッコーリーOP継続3725→4150円
6702富士通マッコーリーNeutral→OP580→700円
6702富士通UBSBuy継続770→820円
6702富士通みずほ買い→中立620円継続
6702富士通野村Neutral継続430→590円
6724エプソン野村Buy継続2249→2252円
6756日立国際野村Buy継続2308→2405円
6806ヒロセ電野村Neutral継続13200→13500円
6807航空電大和2→31700→1500円
6845アズビルUBSNeutral継続3000→3200円
6857アドバンテマッコーリーNeutral継続1300→1450円
6945FTEC大和3継続1000→1200円
6967新電工JPMNeutral継続560→620円
6967新電工野村Neutral継続510→590円
7205日野自三菱UFJMSUnderweight   継続1100→1000円
7752リコーマッコーリーNeutral継続965→870円
7752リコーMSMUFGEqual→Under900→660円
7752リコー野村Neutral継続878→863円
8036日立ハイテク野村Buy継続4130→4893円
8309三住トラストJPMNeutral継続372→3720円
8604野村HDJPMNeutral継続510→600円
8604野村HDMSMUFGEqual継続470→530円
8806ダイビル野村Buy継続1520→1400円
8871ゴールドクレSMBC日興2継続2100→1900円
8954オリックスJRE野村Neutral継続199900→204000円
8968福岡リート三菱UFJMSNeutral継続211000→205000円
9022JR東海JPMNeutral継続21000→20000円
9065山九野村Buy継続740→850円
9086日立物SMBC日興1継続2500→2600円
9436沖縄セルラー野村Buy継続3810→4040円
9449GMOMSMUFGOver継続1500→1900円
9697カプコン野村Neutral継続2400→2600円
9697カプコンマッコーリーOP継続3053→3160円

2016年10月28日 (金)

10月28日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,446.41円  前日比+109.99円

☆25D正味増減+638.79円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,370

・値下がり数
510

騰落レシオ
139.45% 前日比(-5.44P)
※要注意数値

RSI
72.6% 前日比(-1.2P)
※要注意数値

出来高状況
262,881万株(25日移動平均 172,007万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +52.8%【前日比 +53.8)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,354.9円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比 +52.4円

④25日移動平均線
16,922.3円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+25.6円

⑤75日移動平均線 
16,714.3円 ( 当日株価との乖離率+4.4%  )   前日比 +31.2円

投資主体別売買動向

直近週( 10月 第3週) 
⦿全体の状況
▲164,541「売り越し」転換。

海外投資家                      +73,088
生損保                           ▲15,919
銀行                        ▲2,394
信託銀行                       +10,262
その他金融                     +8,226
事業法人                       +18,057
その他法人                     +1,595
投信                       ▲68,454
個人                       ▲189,003
(内信用)                   ( ▲7,013) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況+50,705「買い越し」転換。

海外投資家                     +113,157
生損保                           ▲12,789
銀行                         ▲8,576
信託銀行                       ▲5,651
その他金融                    +11,148
事業法人                        +14,011
その他法人                     +2,715
投信                        ▲51,312
個人                         ▲12,000
(内信用)                     ( +40,229) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

10月27日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 27日 購入額               12億円
✤10月 26日 購入額              719億円
✤10月 25日 購入額               12億円
✤10月 24日 購入額              719億円
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計              2,337億円
10月までの購入累計額     33,42億円

✤買付枠未消化残
        26,158億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月27日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2502アサヒMSMUFGOver継続4100→4200円
2914JTSMBC日興1継続5380→4800円
3281GLPみずほ買い継続148000→150000円
3466ラサールロジ野村Buy継続138000→131000円
3593ホギメディ大和3継続6510→6620円
3938LINEマッコーリーOP→Neutral6000→4880円
4217日立化成野村Buy→Neutral2500→2700円
4508田辺三菱UBSNeutral継続2200→2050円
4592サンバイオSMBC日興新規2新規1500円
5423東製鉄JPMNeutral継続790→800円
6256ニューフレアCS新規Neutral新規5820円
6305日立建三菱UFJMSUnderweight   継続1350→1620円
6506安川電野村Buy継続1650→1900円
6506安川電CSNeutral継続1500→1700円
6752パナソニックUBS新規Neutral新規1100円
6755富通ゼネ野村Buy継続2700→3000円
6756日立国際MSMUFGEqual継続2000→1900円
6762TDKUBSNeutral継続6100→7200円
6857アドバンテ野村Neutral継続1194→1330円
6920レーザーテクCS新規Neutral新規1710円
6951日電子CS新規OP新規510円
6963ロームUBSNeutral継続4100→5300円
7447ナガイレーベみずほUP継続1700→1800円
7751キヤノンJPMNeutral→Under2900→2700円
7751キヤノン野村Neutral継続3045→3029円
7974任天堂マッコーリーNeutral継続25900→25400円
8060キヤノンMJ野村Buy継続2829→2828円
8586日立キャピ野村Neutral継続2100→2200円
8591オリックスMSMUFGOver継続2200→2300円
8591オリックス野村Neutral継続1660→1700円
8802菱地所マッコーリーOP継続3200→2900円
8840大京SMBC日興3継続180→210円
9513JパワーSMBC日興1継続4100→3400円
9706空港ビルMSMUFGOver継続4900→4700円
9948アークス大和2継続3000→3100円

2016年10月27日 (木)

10月28日(明日)の重要指標発表予定

時刻    地域    指標
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部](前年比)-10月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-9月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-10月
8:30      日本    消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-10月
8:30      日本    全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-9月
8:30      日本    家計調査消費支出(前年比)-9月
8:30      日本    有効求人倍率-9月
8:30      日本    失業率-9月
8:30      日本    全国消費者物価指数(前年比)-9月
18:00      欧州    サービス業信頼感-10月
18:00      欧州    鉱工業信頼感-10月
18:00      欧州    業況判断指数-10月
18:00      欧州    経済信頼感-10月
18:00      欧州    消費者信頼感-10月
21:00      南アフリカ    財政収支-9月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-10月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-10月
21:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-10月
21:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-10月
21:30      米国    個人消費(前期比)-3Q
21:30      米国    コアPCE(前期比)-3Q
21:30      米国    雇用コスト指数(前期比)-3Q
21:30      米国    GDP(前期比年率)-3Q
21:30      米国    GDP価格指数(前期比)-3Q
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-10月

10月27日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,336.42円  前日比-55.42円

☆25D正味増減+844.27円

騰落銘柄数
・値上がり数
909

・値下がり数
927

騰落レシオ
144.88% 前日比(-0.51P)
※要注意数値

RSI
67.8% 前日比(-1.2P)

出来高状況
170,120万株(25日移動平均 171,848万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -1.0%【前日比 +6.7)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,302.5円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )  前日比 +20.2円

④25日移動平均線
16,896.7円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+33.8円

⑤75日移動平均線 
16,683.2円 ( 当日株価との乖離率+3.9%  )   前日比 +27.5円

10月26日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2121ミクシィ大和新規3新規3540円
2413エムスリー野村Buy継続4600→4800円
2432DeNA大和新規3新規3300円
2695くらコーポ野村新規Buy新規6900円
2706ブロッコリー大和新規1新規790円
2782セリアUBSBuy継続10000→10500円
2914JTみずほ買い継続5680→5400円
3085ALサービスH野村新規Neutral新規3000円
3087ドトル日レス野村Buy→Neutral2800→2200円
3091ブロンコB野村新規Buy新規4200円
3197すかい野村Buy継続1600→1700円
3226アコモF野村Buy継続540000→559000円
3395サンマルクHD野村Buy→Neutral4650→2900円
3397トリドールHD野村新規Buy新規3100円
3460シニアリビンク野村Buy継続217000→220000円
3632グリー大和新規3新規580円
3668コロプラ大和新規3新規1540円
3793ドリコム大和新規3新規1460円
4519中外薬MSMUFGOver継続4700→4400円
4519中外薬野村Buy継続4800→4700円
6172メタップス三菱UFJMSUnderweight   継続800→690円
6305日立建MSMUFGEqual→Over1700→2700円
6460セガサミーHD大和新規2新規1750円
6503三菱電マッコーリーOP継続1600→1630円
6506安川電SMBC日興2継続1030→1510円
6594日電産UBSBuy継続11000→11500円
6594日電産JPMOver継続11200→12000円
6594日電産大和1継続10000→12000円
6999KOA三菱UFJMSNeutral継続880→930円
7276小糸製野村Neutral継続5000→5550円
7581サイゼリヤ野村Neutral継続2100→2900円
7741HOYASMBC日興2→14000→5500円
7832バンナムHD大和新規1新規4160円
7974任天堂大和新規1新規31600円
8218コメリ野村Buy継続3200→3100円
8984ハウスリート大和3継続270000→295000円
9684スクエニHD大和新規1新規4920円
9697カプコン大和新規2新規2720円
9766コナミHD大和新規1新規4750円
9945プレナス野村Neutral継続1800→2000円

10月26日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 26日 購入額              719億円
✤10月 25日 購入額               12億円
✤10月 24日 購入額              719億円
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計              2,325億円
10月までの購入累計額     33,830億円

✤買付枠未消化残
        26,170億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月26日 (水)

10月27日(明日)の重要指標発表予定

時刻    地域    指標
6:45      NZ    貿易収支-9月
17:00      欧州    マネーサプライM3(前年比)-9月
17:00      ノルウェー    ノルウェー中銀 政策金利-10/27
17:30      英国    GDP(前年比)-3Q
17:30      英国    GDP(前期比)-3Q
17:30      香港    貿易収支-9月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-10/15
21:30      米国    耐久財受注(前月比)-9月
21:30      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-9月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-10/22
23:00      米国    中古住宅販売成約(前年比)-9月
23:00      米国    中古住宅販売成約(前月比)-9月
0:00      米国    カンザスシティ連銀製造業活動指数-10月

10月26日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,391.84円  前日比+26.59円

☆25D正味増減+872.55円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,286

・値下がり数
557

騰落レシオ
145.40% 前日比(-1.37P)
※要注意数値

RSI
72.8% 前日比(-1.2P)
※要注意数値

出来高状況
158,904万株(25日移動平均 172,225万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -7.7%【前日比 -9.3P)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,282.3円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比 +78.6円

④25日移動平均線
16,862.9円 ( 当日株価との乖離率+3.1%  )   前日比+34.9円

⑤75日移動平均線 
16,655.7円 ( 当日株価との乖離率+4.4%  )   前日比 +26.8円

10月26日現在 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 11月限月 》
10月26日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
484183750
11742
543182500
39802
442181250
19093
2697180000
1278955
2528178750
61837
1479177503
985211
290176254
412111
12641750037
19252586
79817375265
1815336
17117250938
97202154
2017125529
20091311
174170001564
107055842
016875400
11841220
116750634
34777920
016625402
3942871
0165002199
653810648
0163751023
562081

10月25日 レーティング情報

                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
4369トリケミカル三菱UFJMS新規Buy新規3000円
5401新日鉄住野村Neutral継続2080→2030円
5406神戸鋼JPMNeutral継続1000→900円
5411JFEHDJPMOver継続1800→1700円
5411JFEHD野村Neutral継続1435→1410円
5703日軽金HDMSMUFG新規Over新規260円
5706三井金MSMUFGUnder継続180→190円
5714DOWAMSMUFGOver→Equal690→780円
6594日電産野村Buy継続10500→10800円
6594日電産SMBC日興1継続10000→10400円
6594日電産マッコーリーOP継続10000→10200円
7309シマノCSNeutral→OP15500→20000円
8595ジャフコ大和2継続4400→3450円
8703KABU.COMJPMNeutral継続330→320円

10月25日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 25日 購入額               12億円
✤10月 24日 購入額              719億円
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計              1,606億円
10月までの購入累計額     33,111億円

✤買付枠未消化残
        26,889億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月25日 (火)

10月26日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    企業向けサービス価格指数(前年比)-9月
15:00      ドイツ    GFK消費者信頼感調査-11月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前月比)-9月
15:00      ドイツ    輸入物価指数(前年比)-9月
15:45      フランス    消費者信頼感指数-10月
16:30      スウェーデン    貿易収支-9月
21:00      メキシコ    貿易収支-9月
21:30      米国    卸売在庫(前月比)-9月
22:45      米国    総合PMI-10月
22:45      米国    非製造業PMI-10月
23:00      米国    新築住宅販売件数-9月
23:00      米国    新築住宅販売件数(前月比)-9月

10月25日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,365.25円  前日比+130.83円

☆25D正味増減+960.24円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,243

・値下がり数
585

騰落レシオ
143.77% 前日比(+10.3P)
※要注意数値

RSI
74.0% 前日比(-0.1P)
※要注意数値

出来高状況
176,222万株(25日移動平均 173,446万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +1.6%【前日比 +20.3P)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,203.7円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比 +80.3円

④25日移動平均線
16,828.0円 ( 当日株価との乖離率+3.2%  )   前日比+38.4円

⑤75日移動平均線 
16,628.8円 ( 当日株価との乖離率+4.4%  )   前日比 +22.6円

10月24日時点における市場指標

【10月24日時点における指標】

◉日経平均株価   17,234.42円(前回と比較して+334.3円)

◉日経平均予想EPS  1,187.76円 (前回と比較して+4.36円)

◉日経平均予想BPS  14,482.70円  

◉日経平均予想PER   14.51倍

◉日経平均予想PBR    1.19倍

◉ROE         8.20%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,222.52円

PER15.0倍の場合 17,816.4円

《参考》

【10月17日時点における指標】

◉日経平均株価   16,900.12円(前回と比較して-124.60円)

◉日経平均予想EPS  1,183.40円 (前回と比較して+0.31円)

◉日経平均予想BPS  14,322.13円  

◉日経平均予想PER   14.28倍

◉日経平均予想PBR    1.18倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,159.30円

PER15.0倍の場合 17,751.0円

10月24日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1801大成建大和2継続1030→870円
1802大林組大和2継続1550→1300円
1802大林組UBSNeutral継続1200→1100円
1803清水建大和2継続1300→1200円
1808長谷工大和1継続1900→1600円
1812鹿島大和2継続940→950円
1824前田建大和2継続1050→1100円
1861熊谷組大和1継続450→440円
1911住友林三菱UFJMSNeutral→Overweight1550→1600円
1925大和ハウス三菱UFJMSOverweight   継続3850→3400円
1928積水ハウス三菱UFJMSOverweight   継続2330→2060円
2127M&A野村Buy継続3800→4100円
2174GCAUBSBuy継続2000→1100円
2579コカウエストみずほ買い継続3540→4070円
4549栄研化みずほ新規買い新規3530円
4584GTSみずほ新規買い新規2440円
5334特殊陶野村Buy継続2500→2400円
5423東製鉄野村Neutral継続780→795円
6080M&Aキャピ野村新規Buy新規3000円
6592マブチ野村Neutral継続5300→5800円
6740JDICSNeutral継続230→220円
6753シャープCSUP継続100→120円
6756日立国際MSMUFGEqual継続1600→2000円
6856堀場製MSMUFGOver継続5100→5300円
6857アドバンテMSMUFGUnder継続850→1150円
6871マイクロニクスMSMUFGOver継続1450→1400円
7729東京精MSMUFGEqual継続2700→3000円
7735スクリンMSMUFGEqual継続5500→6000円
8035東エレクMSMUFGEqual継続8500→9500円
8036日立ハイテクMSMUFGOver継続3800→4700円
8595ジャフコ野村Neutral継続3280→3290円
9065山九三菱UFJMSOverweight   継続700→760円
9602東宝三菱UFJMSOverweight→Neutral3640円継続
9990サックスバーHUBSBuy継続2300→1500円

10月24日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 24日 購入額              719億円
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計              1,594億円
10月までの購入累計額     33,099億円

✤買付枠未消化残
        26,901億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月24日 (月)

売買高低水準

今日の市場は押し目買いが入るなどして、反発で引けました。
しかし、「決算発表」等様子見姿勢は引き続き強く、東証1部の売買高は14億713万株なり、低水準でありました。                        

騰落レシオは136.46%台と高水準、RSIも74.1%となるなど、短期的には過熱感が意識されている。

5日移動平均線、または心理的節目の1万7000円近辺までの調整があるかもしれない。                        

10月25日(明日)の重要指標発表予定

時刻     地域    指標
17:00      ドイツ    IFO[景気動向]-10月
17:00      ドイツ    IFO[現況評価値]-10月
17:00      ドイツ    IFO[期待値]-10月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20]-8月
22:00      米国    住宅価格指数(前月比)-8月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-8月
22:00      米国    S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-8月
23:00      米国    リッチモンド連銀製造業指数-10月
23:00      米国    IBD/TIPP景気楽観指数-10月
23:00      米国    消費者信頼感指数-10月

10月24日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,234.42円  前日比+49.83円

☆25D正味増減+620.18円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,231

・値下がり数
619

騰落レシオ
36.46% 前日比(-2.73P)
※要注意数値

RSI
74.1% 前日比(-1.8P)
※要注意数値

出来高状況
140,713万株(25日移動平均 173,091万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -18.7%【前日比 -23.7P)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,123.4円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比 +66.9円

④25日移動平均線
16,789.6円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+24.8円

⑤75日移動平均線 
16,606.2円 ( 当日株価との乖離率+3.8%  )   前日比 +19.4円

空売り比率状況 10月21日現在

【10月21日時点】

●注文合計2,392,138百万円

実注文 
1,488,726百万円 62.2%
----------------------
空売り(価格規制あり)
779,226百万円  32.6%

空売り(価格規制なし)
124,186百万円 5.2%
空売り合計903,412百万円37.8%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【10月14日時点】

●注文合計2,245,685百万円

実注文 
1,423,564百万円 63.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
668,833百万円  29.8%

空売り(価格規制なし)
153,288百万円 6.8%
空売り合計822,121百万円36.6%   
※30%台。
-----------------------------------

10月24日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50       日本    貿易収支[通関べース]-9月
14:00      日本    景気一致CI指数-8月
14:00      日本    景気先行CI指数-8月
14:00      日本    全国スーパー売上高(前年比)-9月
16:30      ドイツ    非製造業PMI-10月
16:30      ドイツ    製造業PMI-10月
17:00      欧州    非製造業PMI-10月
17:00      欧州    製造業PMI-10月
17:00      欧州    総合PMI-10月
21:30      米国    シカゴ連銀全米活動指数-9月
22:45      米国    製造業PMI-10月

10月21日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 21日 購入額               12億円
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                875億円
10月までの購入累計額     32,380億円

✤買付枠未消化残
        27,620億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月21日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHDSMBC日興3継続1800→1680円
1801大成建SMBC日興1→21100→890円
1802大林組SMBC日興1継続1500→1240円
1803清水建SMBC日興1継続1400→1100円
1808長谷工SMBC日興2継続1250→1100円
1812鹿島SMBC日興1→21050→880円
1860戸田建SMBC日興2継続650→580円
1942関電工SMBC日興2継続1150→1200円
1942関電工三菱UFJMSNeutral→Overweight1040→1200円
1944きんでん三菱UFJMSOverweight→Neutral1540→1290円
1944きんでんSMBC日興2継続1600→1350円
1951協エクシオSMBC日興2継続1600→1500円
1969高砂熱SMBC日興1継続1800→1700円
1979大気社SMBC日興2継続2600→2450円
3086Jフロント三菱UFJMSOverweight   継続1520→1500円
3226アコモFUBSNeutral継続432000→453000円
4565そーせい野村新規Buy新規21200円
4612日ペイントH大和新規2新規4200円
4613関西ペ大和新規2新規2500円
4980デクセリアルスみずほ中立継続700→840円
5401新日鉄住SMBC日興1→22400→2200円
5406神戸鋼SMBC日興3継続80→800円
6371椿本チ三菱UFJMS新規Neutral新規820円
6594日電産CSOP継続10000→12000円
7532ドンキホーテHSMBC日興1継続4700→4800円
7956ピジョン三菱UFJMSOverweight   継続3500→3430円
8233高島屋三菱UFJMSNeutral継続910→890円
8604野村HDCSNeutral継続377→485円
9021JR西日本野村Neutral→Buy7200→8200円
9022JR東海野村Buy→Neutral26000→19200円
9945プレナス三菱UFJMSHold   継続1800→2100円
9984ソフトバンクGMSMUFGEqual継続7100→8000円

2016年10月21日 (金)

今後の展望

昨日チャート上では一応の『三角保ち合い上放れ』となりました。
本来でしたら幅のある上昇に期待となるのですが、昨日まで5日続伸と過熱感が高まっていることと、週末であることから小幅調整となりました。

海外投資家は年初より6兆円売り越しているが、10月に入り第1、2週と買い越しに転じています。
その意味では、マインドが少し変わって来ているともいえます。
次のターゲットは引け値で17,251.36円、そして17,613円を目指す動きが考えられますが、今年の3月から現在まで17000~17,290円での出来高も多く、かなりの「売り」も予想されます。

今後の課題としては、10月末から11月初旬にかけての日銀政策決定会合、FOMCがありますが、大きく変わるような政策は出ないと思われます。
ただ、米国の12月利上げ関連は注視が必要です。

10月21日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,184.59円  前日比-50.91円

☆25D正味増減+455.55円

騰落銘柄数
・値上がり数
723

・値下がり数
1,117

騰落レシオ
128.54% 前日比(-2.73P)
※要注意数値

RSI
76.0% 前日比(+9.8P)
※要注意数値

出来高状況
182,750万株(25日移動平均 174,119万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +5.0%【前日比 -2.3P)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
17,56.5円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )  前日比 +72.0円

④25日移動平均線
16,764.8円 ( 当日株価との乖離率+2.5%  )   前日比+19.5円

⑤75日移動平均線 
16,586.8円 ( 当日株価との乖離率+3.6%  )   前日比 +20.5円

投資主体別売買動向 10月第二週

直近週( 10月 第2週) 
⦿全体の状況
+50,705「買い越し」転換。

海外投資家                     +113,157
生損保                           ▲12,789
銀行                         ▲8,576
信託銀行                       ▲5,651
その他金融                    +11,148
事業法人                        +14,011
その他法人                     +2,715
投信                        ▲51,312
個人                         ▲12,000
(内信用)                     ( +40,229) 
✤①海外投資家:「買い越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」継続。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲97,827「売り越し」継続。

海外投資家                     +280,528
生損保                           ▲11,587
銀行                        ▲17,674
信託銀行                     ▲27,761
その他金融                    ▲6,872
事業法人                       +16,289
その他法人                      +450
投信                       ▲43,467
個人                       ▲287,732
(内信用)                   ( ▲58,769) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

10月20日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 20日 購入額               12億円
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                863億円
10月までの購入累計額     32,368億円

✤買付枠未消化残
        27,632億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月20日 レーティング情報

                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2659サンエー大和1継続6500→6700円
3048ビックカメラ大和3継続1000→950円
4523エーザイSMBC日興3→27000円継続
6502東芝JPMOver継続350→490円
6952カシオSMBC日興1継続1800→2100円
7731ニコンJPMNeutral→Under1500円継続
8251パルコ三菱UFJMSNeutral継続890→930円
8439東センチュリー大和新規2新規4200円
8566リコーリース大和新規3新規2700円
8586日立キャピ大和新規3新規2300円
8593三菱Uリース大和新規3新規490円
9983ファーストリテイ三菱UFJMSNeutral継続33000→33900円

2016年10月20日 (木)

10月21日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
16:00      スイス    マネーサプライM3(前年比)-9月
21:30      カナダ    消費者物価指数(前月比)-9月
21:30      カナダ    消費者物価指数(前年比)-9月
21:30      カナダ    消費者物価指数[コア](前月比)-9月
21:30      カナダ    消費者物価指数[コア](前年比)-9月
21:30      カナダ    小売売上高[除自動車](前月比)-8月
21:30      カナダ    小売売上高(前月比)-8月
23:00      欧州    消費者信頼感-10月

10月20日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,203.53円  前日比+204.62円

☆25D正味増減+530.61円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,446

・値下がり数
414

騰落レシオ
131.27% 前日比(+4.63P)

RSI
66.2% 前日比(-0.5P)

出来高状況
185,108万株(25日移動平均 172,504万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 +7.3%【前日比 +16.3P)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,984.5円 ( 当日株価との乖離率+1.3%  )  前日比 +85.9円

④25日移動平均線
16,745.3円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )   前日比+21.2円

⑤75日移動平均線 
16,566.3円 ( 当日株価との乖離率+3.8%  )   前日比 +21.7円

10月19日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                   
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1878大東建SMBC日興2継続18500→19000円
2127M&A大和1継続3650→4300円
2413エムスリー三菱UFJMSOverweight→Neutral3940→3640円
2768双日JPMUnder継続250→270円
2914JTMSMUFGEqual継続4200→3800円
3046JINみずほ中立継続3900→4600円
3231野村不HD野村Buy継続2730→2420円
3290SIAリート大和3継続450000→400000円
3295ヒューリックRESMBC日興1継続220000→222000円
4585UMNファーマ野村Buy→Neutral2300→1250円
4708りらいあ大和2継続1400→1200円
4849エンJPN大和2継続2300→2500円
6047Gunosy三菱UFJMSOverweight   継続1200→1350円
6806ヒロセ電CSNeutral継続12000→13000円
7182ゆうちょCS新規UP新規1070円
7599IDOM三菱UFJMSBuy→Hold1200→500円
8001伊藤忠JPMOver継続1380→1430円
8002丸紅JPMNeutral継続540→590円
8015豊通商JPMUnder継続2250→2440円
8031三井物JPMNeutral継続1450→1590円
8053住友商JPMNeutral継続1110→1250円
8058三菱商JPMOver継続2440→2710円
8273イズミ大和1継続6500→6800円
8876リログループ大和2継続16460→19500円
8905イオンモール三菱UFJMSNeutral継続1550→1650円

10月19日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 19日 購入額               12億円
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                851億円
10月までの購入累計額     32,356億円

✤買付枠未消化残
        27,644億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月19日 (水)

ROEの超高い銘柄の位置

2371カカクコムはROEが50%超(今期予想は54.3%)の銘柄であるにもかかわらず、直近では比較的低い株価で推移している。

出来高を伴い下落したこともあり、最近では少し持ちなおして25Maも上昇に転ずるなど「底値確認」ともいえる動きをしている。

75Ma×200Maのゴールデンクロス間近?

75日移動平均線の値が16,544.6円、200日移動平均線が16,641.8円となり、ゴールデンクロス間近となっている。

クロス示現となり、かつ200日移動平均線が横ばいから上昇に転じれば中期的な強気シグナルとなる。

出来高の増加と、現在の株価水準を維持することが前提である。
反面、サイコロジカルライン、騰落レシオを高い水準で推移していることから、目先の動向には、注意が必要である。

10月20日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
14:30      日本    東京地区百貨店売上高(前年比)-9月
14:30      日本    全国百貨店売上高(前年比)-9月
15:00      スイス    貿易収支-9月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-9月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前年比)-9月
15:00      ドイツ    生産者物価指数(前月比)-9月
16:00      日本    コンビニエンスストア売上高(前年比)-9月
17:00      欧州    経常収支[季調済]-8月
17:00      欧州    経常収支[季調前]-8月
20:45      欧州    欧州中銀 上限政策金利[限界貸出金利]-10/20
20:45      欧州    欧州中銀 下限政策金利[中銀預金金利]-10/20
20:45      欧州    欧州中銀 政策金利-10/20
21:30      米国    フィラデルフィア連銀景況指数-10月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-10/8
21:30      米国    新規失業保険申請件数-10/15
23:00      米国    景気先行指標総合指数(前月比)-9月
23:00      米国    中古住宅販売件数(前月比)-9月
23:00      米国    中古住宅販売件数-9月

10月19日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 11月限月 》
10月19日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1282180001
842342
843178750
20762
1212177500
63497
249176250
35662
841175000
22228524
362173751
14650
702172504
7513109
1731712521
203644
62417000295
110691883
1591687588
1198890
2616750649
35124386
1116625194
3882275
2716500703
65427803
016375461
55927
016250595
14484771
016125276
82686
016000672
47914002

10月19日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,998.91円  前日比+35.30円

☆25D正味増減+33.15円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,197

・値下がり数
624

騰落レシオ
118.43% 前日比(+4.63P)

RSI
66.7% 前日比(+8.8P)

出来高状況
156,110万株(25日移動平均 171,571万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -9.0%【前日比 +2.1P)】

サイコロジカルライン
75.0%( 9勝 3敗)
※要注意数値

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,898.7円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比 +31.8円

④25日移動平均線
16,724.1円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )   前日比+1.3円

⑤75日移動平均線 
16,544.6円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )   前日比 +19.1円

10月18日 レーティング情報

                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1878大東建野村Buy継続17900→19500円
2337いちご三菱UFJMSBuy   継続670→650円
3046JINマッコーリーOP→Neutral4800→5300円
3087ドトル日レス大和2継続2500→2600円
5413日新製鋼みずほ中立継続1260→1250円
5423東製鉄みずほ中立継続750→680円
6028テクノプロHDみずほ新規中立新規3800円
6367ダイキンマッコーリーOP継続10075→10400円
7581サイゼリヤみずほ買い継続3100→3300円
8953日本リテール大和3継続275000→243000円
9983ファーストリテイみずほ中立継続34000→35500円

10月18日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 18日 購入額               12億円
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                839億円
10月までの購入累計額     32,344億円

✤買付枠未消化残
        27,656億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月18日 (火)

10月19日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
11:00      中国    小売売上高[年初来](前年比)-9月
11:00      中国    鉱工業生産(前年比)-9月
11:00      中国    鉱工業生産[年初来](前年比)-9月
11:00      中国    実質GDP(前期比)-3Q
11:00      中国    実質GDP(前年比)-3Q
11:00      中国    小売売上高(前年比)-9月
13:30      日本    全産業活動指数(前月比)-8月
18:00      欧州    建設支出(前年比)-8月
18:00      欧州    建設支出(前月比)-8月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-10/14
21:30      米国    建設許可件数(前月比)-9月
21:30      米国    建設許可件数-9月
21:30      米国    住宅着工件数-9月
21:30      米国    住宅着工件数(前月比)-9月
23:00      カナダ    カナダ中銀 政策金利-10/19
3:00      米国    米地区連銀経済報告[ベージュブック]

10月18日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,963.61円  前日比+63.49円

☆25D正味増減+63.49円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,1272

・値下がり数
564

騰落レシオ
113.80% 前日比(+1.45P)

RSI
57.8% 前日比(-1.7P)

出来高状況
153,182万株(25日移動平均 172,385万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -11.1%【前日比 +0.6P)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,866.9円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )  前日比 -12.2円

④25日移動平均線
16,722.8円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )   前日比+0.1円

⑤75日移動平均線 
16,525.5円 ( 当日株価との乖離率+2.7%  )   前日比 +21.9円

10月17日時点における市場指標

【10月17日時点における指標】

◉日経平均株価   16,900.12円(前回と比較して-124.60円)

◉日経平均予想EPS  1,183.40円 (前回と比較して+0.31円)

◉日経平均予想BPS  14,322.13円  

◉日経平均予想PER   14.28倍

◉日経平均予想PBR    1.18倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,159.30円

PER15.0倍の場合 17,751.0円

《参考》

【10月11日時点における指標】

◉日経平均株価   17,024.76円(前回と比較して+426.09円)

◉日経平均予想EPS  1,183.09円 (前回と比較して+4.21円)

◉日経平均予想BPS  14,306.52円  

◉日経平均予想PER   14.39倍

◉日経平均予想PBR    1.19倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,154.80円

PER15.0倍の場合 17,746.35円

海外投資家動向

10月第1週の海外投資家は280,528百万株の買い越しとなりました。

9月は第1週~第4週まですべて売り越しでした。
この動きをどう考えるか・・・・。

投資主体別売買動向 10月第一週

直近週( 10月 第1週) 
⦿全体の状況
▲97,827「売り越し」継続。

海外投資家                     +280,528
生損保                           ▲11,587
銀行                        ▲17,674
信託銀行                     ▲27,761
その他金融                    ▲6,872
事業法人                       +16,289
その他法人                      +450
投信                       ▲43,467
個人                       ▲287,732
(内信用)                   ( ▲58,769) 
✤①海外投資家:「買い越し」転換。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」継続。
✤④事業法人 :「買い越し」転換。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲218,054「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲188,772
生損保                            ▲1,973
銀行                        ▲15,838
信託銀行                     ▲37,212
その他金融                     +10,531
事業法人                      ▲9,043
その他法人                     +1,046
投信                       ▲31,559
個人                         +54,795
(内信用)                    (+43.617) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」継続。

10月18日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前年比)-9月
21:30      米国    消費者物価指数[コア](前月比)-9月
21:30      米国    消費者物価指数(前年比)-9月
21:30      米国    消費者物価指数(前月比)-9月
23:00      米国    NAHB住宅市場指数-10月
5:00      米国    対米証券投資[ネットTICフロー]-8月
5:00      米国    対米証券投資[ネット長期TICフロー]-8月

10月17日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 17日 購入額               12億円
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                827億円
10月までの購入累計額     32,332億円

✤買付枠未消化残
        27,668億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月17日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1721コムシスHD三菱UFJMSNeutral継続1840→2030円
1924パナホーム野村Neutral継続930→780円
1951協エクシオ三菱UFJMSUnderweight→Neutral1280→1620円
2914JTUBSBuy継続5300→5500円
3281GLPUBSNeutral継続133000→135000円
3295ヒューリックRE野村Neutral継続198000→177000円
3462NMF野村Neutral継続174000→167000円
3659ネクソン野村Buy継続2200→2000円
3668コロプラマッコーリーOP継続1980→2100円
4508田辺三菱UBS新規Neutral新規2200円
4751サイバエージマッコーリーOP継続7200→3600円
6701NECCSNeutral継続265→235円
6702富士通CSNeutral継続450→540円
6740JDISMBC日興2→1210→300円
7274ショーワ三菱UFJMSNeutral継続670→570円
7581サイゼリヤ三菱UFJMSHold   継続1800→2200円
7581サイゼリヤ大和2継続3100→3300円
7599IDOM大和2→31400→520円
7974任天堂野村Neutral→Buy15200→32000円
8184島忠三菱UFJMSNeutral継続2500→2650円
8227しまむら三菱UFJMSNeutral継続15200→14300円
8309三住トラスト野村Buy継続690→6900円
8801三井不マッコーリー新規OP新規2900円
8953日本リテールUBSNeutral継続274000→247000円
9766コナミHDマッコーリーUP継続2700→2940円
9983ファーストリテイ大和3継続32000→35000円
9984ソフトバンクG野村Buy継続8470→9560円

10月17日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,900.12円  前日比+43.75円

☆25D正味増減 -112.30円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,240

・値下がり数
624

騰落レシオ
110.07% 前日比(+1.45P)

RSI
59.6% 前日比(+7.0P)

出来高状況
152,703万株(25日移動平均 172,948万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -11.7%【前日比 -6.7P)】

サイコロジカルライン
66.7%( 8勝 4敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,879.1円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比 +8.0円

④25日移動平均線
16,722.6円 ( 当日株価との乖離率+1.1%  )   前日比 4.5円

⑤75日移動平均線 
16,503.7円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比 +21.2円

2016年10月17日 (月)

空売り比率状況 10月14日時点

【10月14日時点】

●注文合計2,245,685百万円

実注文 
1,423,564百万円 63.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
668,833百万円  29.8%

空売り(価格規制なし)
153,288百万円 6.8%
空売り合計822,121百万円36.6%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【10月7日時点】

●注文合計1,943,865百万円

実注文 
1,216,602百万円 62.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
602,948百万円  31.0%

空売り(価格規制なし)
124,315百万円 6.4%
空売り合計727,263百万円37.4%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

10月17日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
13:00      日本    首都圏新規マンション発売(前年比)-9月
13:30      日本    稼働率指数(前月比)-8月
13:30      日本    鉱工業生産(前年比)-8月
13:30      日本    鉱工業生産(前月比)-8月
18:00      欧州    消費者物価指数(前年比)-9月
18:00      欧州    消費者物価指数[コア](前年比)-9月
18:00      欧州    消費者物価指数(前月比)-9月
21:30      米国    ニューヨーク連銀製造業景気指数-10月
22:15      米国    鉱工業生産(前月比)-9月
22:15      米国    設備稼働率-9月

10月14日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 14日 購入額              719億円
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                815億円
10月までの購入累計額     32,320億円

✤買付枠未消化残
        27,680億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月14日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1925大和ハウス野村Buy継続4000→3730円
2175SMSマッコーリー新規OP新規3300円
2432DeNAマッコーリーOP→Neutral3500円継続
2651ローソンみずほ買い→中立9800→8200円
3048ビックカメラSMBC日興1継続1400→1200円
3116トヨタ紡織MSMUFGOver継続2550→2750円
3281GLP野村Buy継続161000→150300円
3349コスモス薬品大和3継続19500→20000円
3407旭化成UBS新規Buy新規1000円
3459サムティレジ大和新規2新規92000円
3593ホギメディMSMUFGEqual継続6900→6750円
3938LINESMBC日興新規2新規5200円
4005住友化UBS新規Buy新規570円
4183三井化学UBS新規Neutral新規500円
4188三菱ケミHDUBS新規Neutral新規660円
4912ライオン三菱UFJMSOverweight   継続1900→1810円
5949ユニプレスMSMUFGUnder継続1800→1700円
5991ニッパツMSMUFGUnder継続825→900円
6201豊田織機MSMUFGEqual継続4900→4800円
6841横河電大和新規3新規1500円
6902デンソーMSMUFGEqual継続4200→4100円
6902デンソーJPMNeutral継続3800→4000円
6923スタンレ電MSMUFGOver継続3000→3300円
7240NOKMSMUFGEqual継続1650→2000円
7248カルソカンセMSMUFGEqual継続1000→950円
7251ケーヒンMSMUFGOver継続2250→2000円
7259アイシン精MSMUFGOver継続5500→5700円
7259アイシン精JPMOver継続5150→5250円
7276小糸製MSMUFGEqual継続5100→4900円
7278エクセディMSMUFGEqual→Under2200円継続
7282豊田合MSMUFGEqual継続2100→2300円
7974任天堂マッコーリーOP→Neutral27300→25900円
7988ニフコMSMUFGEqual継続5200→5000円
8028ユニー・ファミマみずほ中立継続7100→6600円
8184島忠みずほUP継続1700→1800円
8953日本リテール野村Buy継続315000→276000円
8961森トラストREUBSSell継続180000→162200円
9983ファーストリテイマッコーリーUP継続31000→27500円
9983ファーストリテイ野村Buy継続42500→41000円

10月14日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,856.37円  前日比+82.13円

☆25D正味増減 -225.59円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,100

・値下がり数
749

騰落レシオ
108.62% 前日比(-4.32P)

RSI
52.5% 前日比(+3.4P)

出来高状況
162,616万株(25日移動平均 174,503万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -6.8%【前日比 -2.1P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,871.1円 ( 当日株価との乖離率-0.1%  )  前日比 -8.5円

④25日移動平均線
16,727.1円 ( 当日株価との乖離率+0.8%  )   前日比 -9.0円

⑤75日移動平均線 
16,482.5円 ( 当日株価との乖離率+2.3%  )   前日比 +25.4円

2016年10月14日 (金)

10月13日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 13日 購入額               12億円
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 96億円
10月までの購入累計額     31,601億円

✤買付枠未消化残
        28,399億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月13日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2121ミクシィみずほ買い継続6200→4800円
2651ローソンMSMUFGEqual継続9000→8300円
2651ローソンJPMNeutral継続10000→8800円
3226アコモF三菱UFJMSNeutral継続439000→498000円
3234森ヒルズ三菱UFJMSOverweight   継続210000→188000円
3249産業ファ三菱UFJMSNeutral継続466000→598000円
3269ADR三菱UFJMSNeutral継続260000→300000円
3279API三菱UFJMSOverweight   継続627000→680000円
3281GLP三菱UFJMSNeutral継続133000→150000円
3283プロロジス三菱UFJMSNeutral継続231800→287000円
3296日本リート三菱UFJMSOverweight   継続454000→302000円
3309積水ハウスR三菱UFJMSNeutral継続145200→169000円
3349コスモス薬品SMBC日興2継続18000→19000円
3349コスモス薬品野村Neutral継続17500→21500円
3349コスモス薬品JPMNeutral継続18000→20000円
3938LINEマッコーリーOP継続5200→6000円
4668明光ネットみずほ中立継続1050→900円
4974タカラバイオ野村Neutral継続1720→1600円
6383ダイフクUBSBuy→Neutral2400→2000円
6502東芝CSOP継続360→460円
6503三菱電MSMUFGOver継続1900→1800円
6963ロームマッコーリーOP継続6000→6400円
7011三菱重MSMUFGOver継続720→600円
7201日産自SMBC日興1継続1400→1600円
7202いすゞSMBC日興1継続1500→1600円
7203トヨタSMBC日興1継続6200→6800円
7205日野自SMBC日興2継続1000→1150円
7261マツダSMBC日興2継続1500→1780円
7267ホンダSMBC日興2継続3000→3400円
7269スズキSMBC日興2継続3100→3600円
7270富士重SMBC日興1継続4000→4700円
7272ヤマハ発SMBC日興2継続1800→2300円
7649スギHDみずほ中立継続6200→5700円
8570イオンFSマッコーリーNeutral継続2000→1900円
8951日本ビルF三菱UFJMSOverweight   継続800000→761000円
8952JRE三菱UFJMSOverweight   継続769000→740000円
8953日本リテール三菱UFJMSNeutral継続267000→263000円
8954オリックスJRE三菱UFJMSOverweight→Neutral219000→203000円
8955日本プラR三菱UFJMSNeutral継続383500→514000円
8957東急RE三菱UFJMSOverweight→Underweight183000→154000円
8958グロバルRE三菱UFJMSOverweight   継続706000→485000円
8960ユナイテッドU三菱UFJMSNeutral継続188000→210000円
8961森トラストRE三菱UFJMSNeutral継続238300→206000円
8963INVみずほ買い継続97500→70000円
8963INV三菱UFJMSNeutral→Overweight99000→70000円
8964フロンティアRE三菱UFJMSNeutral継続492000→556000円
8967日本ロジ三菱UFJMSNeutral継続252000→267000円
8968福岡リート三菱UFJMSNeutral継続213000→211000円
8972ケネディオフィ三菱UFJMSNeutral継続647000→726000円
8976大和オフィス三菱UFJMSOverweight   継続883000→771000円
8985JHRみずほ中立継続105000→89000円
8985JHR三菱UFJMSNeutral→Overweight90700→116000円
8986日賃貸三菱UFJMSNeutral継続92200→94000円
9945プレナス大和3継続1750→1850円

2016年10月13日 (木)

10月14日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    マネーストックM2(前年比)-9月
8:50      日本    国内企業物価指数(前月比)-9月
8:50      日本    国内企業物価指数(前年比)-9月
8:50      日本    マネーストックM3(前年比)-9月
9:00      シンガポール    GDP(前年比)-3Q
9:00      シンガポール    GDP(前期比年率)-3Q
10:30      中国    消費者物価指数(前年比)-9月
10:30      中国    生産者物価指数(前年比)-9月
15:00      欧州    新車登録台数[EU-27](前年比)-9月
18:00      欧州    貿易収支-8月
18:00      欧州    貿易収支[季調済]-8月
21:30      米国    小売売上高(前月比)-9月
21:30      米国    生産者物価指数(前月比)-9月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前年比)-9月
21:30      米国    生産者物価指数(前年比)-9月
21:30      米国    生産者物価指数[コア](前月比)-9月
21:30      米国    小売売上高[除自動車](前月比)-9月
23:00      米国    ミシガン大学消費者信頼感指数-10月
23:00      米国    企業在庫(前月比)-8月

10月13日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,774.24円  前日比-65.76円

☆25D正味増減 -263.37円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,151

・値下がり数
701

騰落レシオ
112..94% 前日比(+0.25P)

RSI
49.2% 前日比(-8.6P)

出来高状況
165,951万株(25日移動平均 174,169万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率 -4.7%【前日比 -3.0P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,879.6円 ( 当日株価との乖離率-0.6%  )  前日比 -9.0円

④25日移動平均線
16,736.1円 ( 当日株価との乖離率+0.2%  )   前日比 -10.5円

⑤75日移動平均線 
16,459.1円 ( 当日株価との乖離率+1.9%  )   前日比 +7.1円

10月12日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 12日 購入額               12億円
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 84億円
10月までの購入累計額     31,589億円

✤買付枠未消化残
        28,411億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月12日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1878大東建みずほ買い継続17800→18500円
2871ニチレイみずほ中立継続1020→2300円
3086Jフロント野村Buy継続1650→1700円
3227MidCitySMBC日興2→1405000円継続
3234森ヒルズSMBC日興2継続175000→178000円
3269ADRSMBC日興2継続300000→320000円
3278ケネディレジSMBC日興1継続355000→363000円
3281GLPSMBC日興1→2151000→152000円
3282コンフォリアSMBC日興2継続256000→260000円
3295ヒューリックRESMBC日興2→1215000→220000円
3309積水ハウスRSMBC日興1→2160000円継続
33827&I-HDみずほ買い継続5400→5300円
3436SUMCOJPMNeutral継続700→830円
3453ケネディ商SMBC日興1継続330000→320000円
5406神戸鋼JPMNeutral継続100→1000円
5711三菱マJPMNeutral継続280→2800円
6471日精工MSMUFGOver継続1350→1250円
6963ロームMSMUFGEqual継続4800→5300円
7261マツダJPMNeutral継続1700→1600円
8028ユニー・ファミマJPMNeutral→Under5800円継続
8056日ユニシスみずほ中立継続1400→1350円
8058三菱商マッコーリーOP継続2500→2900円
8273イズミSMBC日興1継続5300→5500円
8698マネックスGCSUP継続260→210円
8703KABU.COMCSNeutral継続380→310円
8953日本リテールSMBC日興2継続265000→255000円
8954オリックスJRESMBC日興2継続187000→192000円
8955日本プラRSMBC日興2継続498000→510000円
8957東急RESMBC日興2継続165000→160000円
8958グロバルRESMBC日興1継続485000→495000円
8960ユナイテッドUSMBC日興2継続193000→200000円
8961森トラストRESMBC日興2継続222000→210000円
8963INVSMBC日興1→277000→63000円
8968福岡リートSMBC日興1継続240000→225000円
8972ケネディオフィSMBC日興1継続730000→740000円
8987JエクセレントSMBC日興2継続155000→160000円
9435光通信野村Neutral継続9200→10000円
9842アークランド三菱UFJMSUnderweight   継続1000→1040円

2016年10月12日 (水)

10月13日(明日)の重要指標発表予定

時刻     地域    指標
13:30      日本    第三次産業活動指数(前月比)
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前年比)-9月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前月比)-9月
15:00      ドイツ    消費者物価指数(前月比)-9月
15:00      ドイツ    調和消費者物価指数(前年比)-9月
21:30      米国    失業保険継続受給者数-10/1
21:30      米国    輸入物価指数(前月比)-9月
21:30      米国    輸入物価指数(前年比)-9月
21:30      米国    新規失業保険申請件数-10/8
未定      中国    貿易収支-9月
未定      中国    貿易収支-9月

10月12日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 10月限月 》
10月12日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
2180000
122663
0178750
40251
906177500
94357
915176250
30720
949175000
132067
1687173750
379013
4123172507
9832115
4283171250
372869
541517000524
178862901
975168752203
23722679
151167505239
65383871
4166254177
8822393
110165005037
1189314684
7163752535
12543268
5162502471
20327757
1161251185
5712749
6160001890
116310152

10月12日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,840.00円  前日比-184.76円

☆25D正味増減 -85.66円

騰落銘柄数
・値上がり数
326

・値下がり数
1,562

騰落レシオ
112.69% 前日比(-5.81P)

RSI
57.7% 前日比(-4.4P)

出来高状況
171,562万株(25日移動平均 174,531万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-1.7%【前日比+2.7P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,888.6円 ( 当日株価との乖離率-0.3%  )  前日比 +20.9円

④25日移動平均線
16,746.61円 ( 当日株価との乖離率+0.6%  )   前日比 -3.4円

⑤75日移動平均線 
16,449.9円 ( 当日株価との乖離率+2.4%  )   前日比 +10.3円

10月11日時点における市場指標

【10月11日時点における指標】

◉日経平均株価   17,024.76円(前回と比較して+426.09円)

◉日経平均予想EPS  1,183.09円 (前回と比較して+4.21円)

◉日経平均予想BPS  14,306.52円  

◉日経平均予想PER   14.39倍

◉日経平均予想PBR    1.19倍

◉ROE         8.26%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,154.80円

PER15.0倍の場合 17,746.35円

《参考》

【10月3日時点における指標】

◉日経平均株価   16,598.67円(前回と比較して+54.21円)

◉日経平均予想EPS  1,178.88円 (前回と比較して+1.34円)

◉日経平均予想BPS  14,309.19円  

◉日経平均予想PER   14.08倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,093.76円

PER15.0倍の場合 17,683.2円

10月11日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月 11日 購入額               12億円
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 72億円
10月までの購入累計額     31,577億円

✤買付枠未消化残
        28,423億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月12日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    機械受注(前年比)-8月
8:50      日本    機械受注(前月比)-8月
15:00      日本    工作機械受注(前年比)-9月
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前月比)-9月
15:00      ドイツ    卸売物価指数(前年比)-9月
16:00      トルコ    経常収支-8月
18:00      欧州    鉱工業生産(前月比)-8月
18:00      欧州    鉱工業生産(前年比)-8月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-10/7
23:00      米国    JOLT労働調査[求人件数]-8月
3:00      米国    FOMC議事録公表[9月20-21日分]

10月11日 レーティング情報

                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1911住友林野村Buy継続1930→1800円
2809キユーピー三菱UFJMSOverweight   継続3800→3650円
33827&I-HD野村Buy継続5400→5200円
6367ダイキンUBS新規Buy新規11500円
6702富士通マッコーリーOP→Neutral475→580円
6758ソニーマッコーリーOP継続3750→3820円
7575日本ライフL野村新規Buy新規6600円
7915日写印マッコーリー新規OP新規3400円
8016オンワードHDみずほ中立継続650→700円
8233高島屋みずほ中立継続755→840円
8303新生銀SMBC日興1継続235→210円
9432NTTみずほ中立継続5220→5110円
9742アイネスみずほ買い→中立1170→1220円
9787イオンディライ三菱UFJMSHold   継続3320→3390円
9984ソフトバンクGみずほ中立継続6520→7270円

2016年10月11日 (火)

10月11日 騰落他指数

日経平均株価終値
17,024.76円  前日比+164.67円

☆25D正味増減 +97.94円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,132

・値下がり数
699

騰落レシオ
118.50% 前日比(-9.6P)

RSI
62.1% 前日比(+0.9P)

出来高状況
166,516万株(25日移動平均 174,247万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.4%【前日比+9.1P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,867.8円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比 +85.2円

④25日移動平均線
16,750.1円 ( 当日株価との乖離率+1.6%  )   前日比 +3.9円

⑤75日移動平均線 
16,439.6円 ( 当日株価との乖離率+3.6%  )   前日比 +11.4円

10月11日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    国際収支[貿易収支]-8月
8:50      日本    国際収支[経常収支]-8月
13:30      日本    企業倒産件数(前年比)-9月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[先行き判断DI]-9月
14:00      日本    景気ウォッチャー調査[現状判断DI]-9月
18:00      欧州    ZEW景況感調査-10月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査-10月
18:00      ドイツ    ZEW景況感調査[現況]-10月
19:00      米国    NFIB中小企業楽観指数-9月
23:00      米国    労働市場情勢指数-9月

空売り比率状況 10月7日時点

【10月7日時点】

●注文合計1,943,865百万円

実注文 
1,216,602百万円 62.6%
----------------------
空売り(価格規制あり)
602,948百万円  31.0%

空売り(価格規制なし)
124,315百万円 6.4%
空売り合計727,263百万円37.4%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【9月30日時点】

●注文合計2,431,723百万円

実注文 
1,493,564百万円 61.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
783,789百万円  32.2%

空売り(価格規制なし)
154,370百万円 6.3%
空売り合計938,159百万円38.6%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

10月7日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月  7日 購入額               12億円
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 60億円
10月までの購入累計額     31,565億円

✤買付枠未消化残
        28,435億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月7日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1377サカタのタネマッコーリー新規OP新規3800円
1928積水ハウスCSOP継続2600→2100円
2201森永菓マッコーリー新規OP新規6100円
2206グリコマッコーリー新規Neutral新規6600円
2229カルビーマッコーリー新規UP新規3200円
2229カルビーJPMOver継続5300→4800円
2267ヤクルトマッコーリー新規UP新規4000円
2269明治HDマッコーリー新規OP新規11400円
2282日本ハムマッコーリー新規Neutral新規2600円
2502アサヒマッコーリー新規OP新規4500円
2503キリンHDマッコーリー新規Neutral新規1700円
2587サントリーBFマッコーリー新規Neutral新規4700円
2670ABCマート大和2→37200→6900円
2801キッコーマンマッコーリー新規Neutral新規3100円
2802味の素マッコーリー新規Neutral新規2400円
2809キユーピーマッコーリー新規Neutral新規3300円
2809キユーピーみずほ中立継続3250→3060円
2875東洋水産マッコーリー新規Neutral新規4000円
2897日清食HDマッコーリー新規Neutral新規6100円
2914JTマッコーリー新規Neutral新規4300円
3105日清紡HD野村Neutral継続1170→1110円
33827&I-HDJPMOver継続5200→5300円
3880大王紙マッコーリー新規OP新規1400円
4061デンカ三菱UFJMSOverweight→Neutral500→480円
4452花王マッコーリー新規Neutral新規6000円
4974タカラバイオ野村Buy→Neutral1720円継続
5406神戸鋼みずほ中立継続940→850円
6501日立SMBC日興1継続780→710円
6702富士通MSMUFGOver継続580→660円
8113ユニチャームマッコーリー新規Neutral新規2700円
8267イオンみずほ中立継続1650→1500円
9787イオンディライ大和3継続3550→3500円

2016年10月 7日 (金)

潮目の変化の兆候?#!

明日からの3連休、今晩予定の米国雇用統計発表を控えて、今日も市場は低調な売買高であった。

しかし、下記要点から相場は徐々に下値は堅くなってきていると言えるのではないか。

①2014年7月に13週移動平均線と26週移動平均線がゴールデンクロスし、その後2015年7月にデッドクロスとなり、この10月にゴールデンクロスを示現した。

過去のデータからみれば、ここからの上昇は十分考えられるのではないか・・・

②下支え要因の背景
裁定買い残高の水準がリーマンショック時の水準まで低下していること、日銀による年6兆円のETF買いが、需給面での下支え要因となっている。

③リスクに対する恐怖感の低下
円高リスク・米大統領選リスクなどの環境は変わっていないが、最近の円安傾向等徐々にこのリスクを織り込み始めていると言える動きがある。

10月7日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,860.09円  前日比-39.01円

☆25D正味増減-27.28円

騰落銘柄数
・値上がり数
732

・値下がり数
1,088

騰落レシオ
118.98% 前日比(-9.6P)

RSI
61.2% 前日比(+4.7P)

出来高状況
151,229万株(25日移動平均 174,962万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-13.6%【前日比-9.6P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,782.6円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )  前日比+82.0円

④25日移動平均線
16,746.1円 ( 当日株価との乖離率+0.7%  )   前日比-1.1円

⑤75日移動平均線 
16,428.2円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+11.9円

投資主体別売買動向 9月第四週

直近週( 9月 第4週) 
⦿全体の状況
▲218,054「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲188,772
生損保                            ▲1,973
銀行                        ▲15,838
信託銀行                     ▲37,212
その他金融                     +10,531
事業法人                      ▲9,043
その他法人                     +1,046
投信                       ▲31,559
個人                         +54,795
(内信用)                    (+43.617) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「買い越し」転換。
✤③信託銀行 :「売り越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」継続。

※参考
❒前週
⦿全体の状況▲225,865「売り越し」継続。

海外投資家                   ▲101,923
生損保                            +10,217
銀行                             +148
信託銀行                       +20,112
その他金融                       ▲224
事業法人                      ▲1,887
その他法人                   +15,119
投信                        +35,673
個人                      ▲203,101
(内信用)                  (▲41,528) 
✤①海外投資家:「売り越し」継続。
✤②個人    :「売り越し」転換。
✤③信託銀行 :「買い越し」転換。
✤④事業法人 :「売り越し」転換。

10月6日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2670ABCマートJPMNeutral継続7000→7200円
2678アスクルJPMOver継続4500→4800円
3101東洋紡SMBC日興1継続220→230円
3269ADRUBSSell継続256000→265000円
3292イオンリート大和新規2新規143000円
3402東レSMBC日興2継続1100→1130円
3407旭化成SMBC日興2継続820→900円
3636三菱総研大和新規2新規3850円
4004昭電工SMBC日興2継続1370→1450円
4005住友化SMBC日興1継続600→620円
4042東ソーSMBC日興1継続800→840円
4061デンカSMBC日興2継続490→500円
4088エア・ウォーターSMBC日興2継続1840→1930円
4091大陽日酸SMBC日興1継続1130→1220円
4114日触媒SMBC日興1継続8100→7860円
4118カネカSMBC日興1継続950→960円
4182三菱ガスSMBC日興2継続690→1430円
4183三井化学SMBC日興1継続590→620円
4185JSRSMBC日興2継続1400→1600円
4188三菱ケミHDSMBC日興1継続870→940円
4202ダイセルSMBC日興2継続1430→1470円
4204積水化SMBC日興1継続1730→1770円
4208宇部興SMBC日興2継続210→220円
4217日立化成SMBC日興1継続2600→2730円
4612日ペイントHSMBC日興1継続3000→3620円
4613関西ペSMBC日興2継続2030→2100円
4634洋インキHDSMBC日興2継続510→520円
5401新日鉄住みずほ中立継続1950→1920円
5411JFEHDみずほ買い継続1710→1680円
7201日産自UBSBuy→Neutral1240→1000円
7269スズキUBSBuy継続4000→4300円
7445ライトオン三菱UFJMSUnderweight   継続1120→940円
7453良品計画マッコーリーNeutral→OP19300→24000円
7731ニコンマッコーリーOP継続1800→1925円
7943ニチハUBSBuy継続2200→2800円
8766東京海上MSMUFGEqual継続4500→4600円
9603エイチ・アイエスUBSBuy継続4500→4100円
9843ニトリHD三菱UFJMSNeutral継続12900→13400円

10月6日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月  6日 購入額               12億円
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 48億円
10月までの購入累計額     31,553億円

✤買付枠未消化残
        28,447億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月 6日 (木)

10月7日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
9:00      日本    毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-8月
14:00      日本    景気一致CI指数-8月
14:00      日本    景気先行CI指数-8月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前月比)-8月
15:00      ドイツ    鉱工業生産(前年比)-8月
15:45      フランス    経常収支-8月
15:45      フランス    財政収支[年初来]-8月
15:45      フランス    貿易収支-8月
16:30      スウェーデン    財政収支-9月
17:30      英国    商品貿易収支-8月
21:30      米国    平均時給(前年比)-9月
21:30      米国    失業率-9月
21:30      カナダ    失業率-9月
21:30      米国    製造業雇用者数-9月
21:30      米国    平均時給(前月比)-9月
21:30      米国    非農業部門雇用者数-9月
23:00      英国    NIESR GDP予想-9月
23:00      米国    卸売在庫(前月比)-8月
23:00      米国    卸売売上高(前月比)-8月
4:00      米国    消費者信用残高-8月

10月6日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,899.10円  前日比+79.86円

☆25D正味増減+173.76円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,116

・値下がり数
714

騰落レシオ
126.56% 前日比(+3.57P)
※要注意数値

RSI
56.4% 前日比(+4.4P)

出来高状況
170,244万株(25日移動平均 177,270万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-4.0%【前日比-1.4P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,700.5円 ( 当日株価との乖離率+1.2%  )  前日比+41.1円

④25日移動平均線
16,747.2円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )   前日比+6.9円

⑤75日移動平均線 
16,416.3円 ( 当日株価との乖離率+2.9%  )   前日比+17.3円

10月5日 レーティング情報

                                                                                                                                                     
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2809キユーピー大和2継続3800→3450円
6098リクルートHDCSNeutral継続4080→4560円
6146ディスコSMBC日興2継続10000→11500円
6594日電産MSMUFGEqual継続9500→9650円
7167めぶきFGSMBC日興新規2新規350円
7189西日本FHSMBC日興新規2新規1100円
7202いすゞJPMOver継続1500→1400円
8050セイコーHD三菱UFJMSNeutral継続290→300円
8252丸井G三菱UFJMSUnderweight→Neutral1420→1470円
8308りそなHD大和2→3500→480円
8309三住トラスト大和2→3430→3700円
8316三井住友大和2→34200→3800円
8411みずほ大和2→3210→190円
9983ファーストリテイJPMNeutral→Over38000→40000円

10月5日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月  5日 購入額               12億円
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 36億円
10月までの購入累計額     31,541億円

✤買付枠未消化残
        28,459億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

2016年10月 5日 (水)

10月5日現在 日経225 オプション 建玉他残高状況

                                                                                                                                                                                                           
❒日経225 オプション 建玉他残高状況
《 10月限月 》
10月5日時点上段:出来高
下段:建玉
権利行使別残高
●コール ●プット
1047177500
103397
866176250
30420
3640175000
149296
2079173751
39239
4790172500
9418102
1539171250
321526
22631700029
193141632
96716875119
29981496
787167501093
65032124
11516625838
9391367
49165001750
1207414077
1163751562
12663021
8162502912
20417450
1161251377
5743199
0160001749
116610876
0158751863
42150
0157501165
6064154

10月5日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,819.24円  前日比+83.59円

☆25D正味増減+81.77円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,197

・値下がり数
643

騰落レシオ
122.99% 前日比(-3.38P)
※要注意数値

RSI
52.0% 前日比(+0.6P)

出来高状況
172,075万株(25日移動平均 176,658万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-2.6%【前日比+8.7P)】

サイコロジカルライン
58.3%( 7勝 5敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,659.4円 ( 当日株価との乖離率+1.0%  )  前日比+70.8円

④25日移動平均線
16,740.3円 ( 当日株価との乖離率+0.5%  )   前日比+3.3円

⑤75日移動平均線 
16,398.9円 ( 当日株価との乖離率+2.6%  )   前日比+18.5円

10月4日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月  4日 購入額               12億円
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 24億円
10月までの購入累計額     31,529億円

✤買付枠未消化残
        28,471億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月4日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2809キユーピー野村Neutral継続2700→3100円
3231野村不HDCSOP→Neutral2200→1800円
3289東急不HDCSOP→Neutral820→600円
4519中外薬三菱UFJMS新規Neutral新規3600円
4549栄研化野村Buy継続3400→4000円
4927ポーラオルHDSMBC日興1継続10810→10980円
5449大阪製鉄野村Neutral継続2005→1970円
6770アルプスみずほ買い継続2900→2700円
6861キーエンスUBSBuy継続78000→83000円
6981村田製MSMUFGEqual継続13200→13500円
7261マツダUBSBuy継続2000→1800円
7731ニコンSMBC日興2継続1390→1610円
8035東エレクSMBC日興1継続10500→11900円
8227しまむらMSMUFGEqual継続12800→13200円
8227しまむらSMBC日興2継続16000→15000円
8227しまむらみずほUP継続11500→11000円
8801三井不CSOP継続3000→2500円
8802菱地所CSUP継続1900→1600円
8830住友不CSNeutral→UP3000→2100円
9726KNTCT三菱UFJMSHold   継続165→135円

2016年10月 4日 (火)

10月5日(明日)の重要指標発表予定

時刻      地域    指標
16:50      フランス    非製造業PMI-9月
16:55      ドイツ    非製造業PMI-9月
17:00      欧州    総合PMI-9月
17:00      欧州    非製造業PMI-9月
17:30      英国    非製造業PMI-9月
18:00      欧州    小売売上高(前年比)-8月
18:00      欧州    小売売上高(前月比)-8月
20:00      米国    MBA住宅ローン申請指数(前週比)-9/30
21:15      米国    ADP雇用統計-9月
21:30      米国    貿易収支-8月
22:45      米国    総合PMI-9月
22:45      米国    非製造業PMI-9月
23:00      米国    耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-8月
23:00      米国    ISM非製造業景況指数[総合]-9月
23:00      米国    耐久財受注(前月比)-8月
23:00      米国    製造業受注指数(前月比)-8月

方向感

本日の株価は続伸となりましたが、25日移動平均線16,737.0円超えとはならず、、やや伸び悩んだ。

また、200日移動平均線16,745.75円も上値抵抗ラインとなっている状況である。

続伸とはなっているが、売買高は20億株割れが5日続くなどから、先高観が高まっているとは言えない状況で推移している。

売買動向を注意深くみておく必要がある。

10月4日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,735.65円  前日比+136.98円

☆25D正味増減+374.96円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,404

・値下がり数
441

騰落レシオ
126.37前日比(+11.27P)
※要注意数値

RSI
51.4% 前日比(+9.2P)

出来高状況
156,272万株(25日移動平均 176,242万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-11.3%【前日比+3.7P)】

サイコロジカルライン
50.0%( 6勝 6敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,588.7円 ( 当日株価との乖離率+0.9%  )  前日比+10.3円

④25日移動平均線
16,737.0円 ( 当日株価との乖離率-0.0%  )   前日比+15.0円

⑤75日移動平均線 
16,380.5円 ( 当日株価との乖離率+2.2%  )   前日比+10.9円

10月3日時点における市場指標

【10月3日時点における指標】

◉日経平均株価   16,598.67円(前回と比較して+54.21円)

◉日経平均予想EPS  1,178.88円 (前回と比較して+1.34円)

◉日経平均予想BPS  14,309.19円  

◉日経平均予想PER   14.08倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.23%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,093.76円

PER15.0倍の場合 17,683.2円

《参考》

【9月26日時点における指標】

◉日経平均株価   16,544.46円(前回と比較して-180.77円)

◉日経平均予想EPS  1,177.54円 (前回と比較して-0.2円)

◉日経平均予想BPS  14,262.55円  

◉日経平均予想PER   14.05倍

◉日経平均予想PBR    1.16倍

◉ROE         8.27%  

❒PERより見る目標株価

PER14.5倍の場合 17,074.33円

PER15.0倍の場合 17,663.10円

10月3日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

10月度購入状況
✤10月  3日 購入額               12億円

✤10月購入額合計                 12億円
10月までの購入累計額     31,517億円

✤買付枠未消化残
        28,483億円

❖2016年度の月別状況

❒9月までの購入累計額     31,505億円
✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月3日 レーティング情報

                                                                                                                                                                                                                 
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
2269明治HDJPMOver継続11700→12400円
2502アサヒ野村Buy継続4100→4200円
3116トヨタ紡織三菱UFJMSOverweight   継続2750→2800円
33827&I-HDSMBC日興1継続6000→5500円
33827&I-HDMSMUFGOver継続5200→5500円
4626太陽HD三菱UFJMS新規Buy新規4730円
5101浜ゴム三菱UFJMSNeutral継続1500→1700円
5463丸一管CSUP継続2630→2600円
5706三井金CSNeutral継続190→200円
5714DOWACSNeutral継続650→750円
6740JDI三菱UFJMSNeutral継続210→160円
6902デンソー三菱UFJMSNeutral継続4000→4100円
6963ロームマッコーリーNeutral→OP5000→6000円
6995東海理化三菱UFJMSOverweight   継続2150→2300円
7012川重野村Buy→Neutral440→320円
7259アイシン精三菱UFJMSOverweight   継続5200→5300円
7282豊田合三菱UFJMSUnderweight→Neutral1550→2500円
8129東邦HD野村Buy継続3700→3400円
8951日本ビルFMSMUFGEqual継続671000→660000円
8987JエクセレントMSMUFGOver継続164000→158000円

10月3日 騰落他指数

日経平均株価終値
16,598.67円  前日比+148.83円

☆25D正味増減+42.74円

騰落銘柄数
・値上がり数
1,322

・値下がり数
520

騰落レシオ
115.10前日比(+3.81P)

RSI
42.3% 前日比(+3.37P)

出来高状況
149,684万株(25日移動平均 176,175万株)。

☆25日出来高移動平均との乖離率-15.0%【前日比-18.7P)】

サイコロジカルライン
41.7%( 5勝 7敗)

移動平均線状況
①5日移動平均線 
16,578.3円 ( 当日株価との乖離率+0.1%  )  前日比+10.8円

④25日移動平均線
16,722.0円 ( 当日株価との乖離率-0.7%  )   前日比+1.7円

⑤75日移動平均線 
16,369.6円 ( 当日株価との乖離率+1.4%  )   前日比+9.9円

2016年10月 3日 (月)

空売り比率状況 9月30日時点

【9月30日時点】

●注文合計2,431,723百万円

実注文 
1,493,564百万円 61.4%
----------------------
空売り(価格規制あり)
783,789百万円  32.2%

空売り(価格規制なし)
154,370百万円 6.3%
空売り合計938,159百万円38.6%   
※30%台。
-----------------------------------

【前回の状況】

【9月23日時点】

●注文合計2,549,014百万円

実注文 
1,599,940百万円 62.8%
----------------------
空売り(価格規制あり)
753,732百万円  29.6%

空売り(価格規制なし)
195,342百万円 7.7%
空売り合計949,074百万円37.2%   
※30%台。
-----------------------------------

一般的に、「空売り比率」が30%台に乗せてくれば相場はボトムアウト、逆に20%を下回り、18~19%程度になるとピークアウトを示唆するとみられています。

空売りは将来必ず買い戻す必要があります。また、制度信用取引なら6カ月以内という期限付きです。このため、「空売り比率」が大きいということは、今後、ショートカバー(空売りの買戻し)が入りやすく相場が上昇し易いということを意味しています。

9月30日現在 日銀ETF買い入れ状況

⦿2016年は指数連動型上場投資信託(ETF)3.3兆円の購入が予定されていましたが、7月の日銀政策決定会合において、その額が6兆円まで拡大されました。
※4月4日より「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するETF」 がスタートしました。年間枠は3,000億円です。

9月度購入状況
✤ 9月 30日 購入額              745億円
✤ 9月 29日 購入額               12億円
✤ 9月 28日 購入額              745億円
✤ 9月 27日 購入額              745億円
✤ 9月 26日 購入額              745億円
✤ 9月 23日 購入額               12億円
✤ 9月 21日 購入額              745億円
✤ 9月 20日 購入額               12億円
✤ 9月 16日 購入額               12億円
✤ 9月 15日 購入額              745億円
✤ 9月 14日 購入額              745億円
✤ 9月 13日 購入額              745億円
✤ 9月 12日 購入額              745億円
✤ 9月  9日 購入額              745億円
✤ 9月  8日 購入額               12億円
✤ 9月  7日 購入額              745億円
✤ 9月  6日 購入額               12億円
✤ 9月  5日 購入額               12億円
✤ 9月  2日 購入額               12億円
✤ 9月  1日 購入額               12億円

✤9月購入額合計              8,303億円(※月間購入額として過去最高。)
9月までの購入累計額     31,505億円

✤買付枠未消化残
        28,495億円

❖2016年度の月別状況

❒8月までの購入累計額     23,202億円
✤8月購入額合計              3,786億円
✤7月購入額合計              2,928億円
✤6月購入額合計              4,462億円(※月間購入額として過去二番目。)
✤5月購入額合計              2,301億円
✤4月購入額合計         3,228億円
✤3月購入額合計           672億円【2回】
✤2月購入額合計         2,640億円【8回】
✤1月購入額合計        3,185億円【9回】

 【参考】2015年度の月別状況
✤1月購入額合計   3,443億円【10回】
✤2月購入額合計    1,322億円【4回】
✤3月購入額合計    2,464億円【7回】
✤4月購入額合計    2,907億円【8回】
✤5月購入額合計    2,170億円【6回】
✤6月購入額合計    4,431億円【12回】(※月間購入額として過去三番目。)
✤7月購入額合計    2,592億円【8回】 
✤8月購入額合計    3,020億円【9回】
✤9月購入額合計    2,556億円【8回】  
✤10月購入額合計    336億円【1回】
✤11月購入額合計   2,870億円【8回】
✤12月購入額合計   2,583億円【7回】
2015年度購入累計額  30,694億円

10月3日 重要指標発表予定

時刻      地域    指標
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業業況判断]-3Q
8:50      日本    日銀短観[大企業非製造業先行き]-3Q
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業先行き]-3Q
8:50      日本    日銀短観[大企業全産業 設備投資]-3Q
8:50      日本    日銀短観[大企業製造業業況判断]-3Q
14:00      日本    自動車販売台数(前年比)-9月
16:55      ドイツ    製造業PMI-9月
17:00      欧州    製造業PMI-9月
17:30      英国    製造業PMI-9月
22:45      米国    製造業PMI-9月
23:00      米国    ISM支払価格-9月
23:00      米国    建設支出(前月比)-8月
23:00      米国    ISM製造業景況指数-9月

9月30日 レーティング情報

                                                                                                                                                               
コード銘柄名シンクタンクレーティングターゲット
1928積水ハウス大和2継続2000→2100円
2206グリコJPMOver継続6400→7100円
2871ニチレイ三菱UFJMS新規Overweight新規2750円
3050DCM野村Neutral継続930→950円
3632グリーマッコーリーNeutral継続500→600円
5232住阪セメCS新規OP新規540円
5233太平洋セメCS新規Neutral新規320円
6201豊田織機UBSSell継続4000→3800円
6471日精工野村Neutral継続900→1100円
6472NTN野村Neutral継続340→350円
6473ジェイテクト野村Buy継続1550→1750円
6755富通ゼネ野村新規Buy新規2700円
6902デンソーUBSNeutral継続4300→4000円
7445ライトオンマッコーリーNeutral継続1200→1150円
8276平和堂大和1→23300→2500円

« 2016年9月 | トップページ | 2016年11月 »